Сравнение BGEEX с NASDX
BGEEX (BlackRock GA Dynamic Equity Fund) and NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) are both mutual funds - BGEEX is a Global Equities fund managed by BlackRock, while NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BGEEX charges 0.50%/yr vs 0.63%/yr for NASDX.
Доходность
Сравнение доходности BGEEX и NASDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGEEX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NASDX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 18.14%
- 6 месяцев
- 17.16%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- 22.44%
Сравнение доходности по годам BGEEX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGEEX BlackRock GA Dynamic Equity Fund | 0.00% | 14.98% | 18.91% | 17.84% | -17.58% | 18.28% | 21.51% | 26.95% | -13.34% | 11.23% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 18.14% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 8.76% |
Correlation
The correlation between BGEEX and NASDX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between BGEEX and NASDX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGEEX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
BGEEX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NASDX
Сравнение BGEEX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock GA Dynamic Equity Fund (BGEEX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGEEX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGEEX и NASDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGEEX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -83.16% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.67% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -34.28% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGEEX и NASDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGEEX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.13% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 23.36% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.78% | — |
Сравнение комиссий BGEEX и NASDX
BGEEX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGEEX и NASDX
Дивидендная доходность BGEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности NASDX в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGEEX BlackRock GA Dynamic Equity Fund | 0.68% | 0.68% | 2.04% | 1.00% | 0.72% | 9.29% | 0.88% | 1.62% | 3.18% | 2.71% | 0.00% | 0.00% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.01% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
BGEEX and NASDX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BGEEX и NASDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор