PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGEEX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGEEX с MVGIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BGEEX (BlackRock GA Dynamic Equity Fund) and MVGIX (MFS Low Volatility Global Equity Fund) are both Global Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGEEX charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for MVGIX.

Доходность

Сравнение доходности BGEEX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock GA Dynamic Equity Fund (BGEEX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BGEEX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MVGIX

1 день
0.73%
1 месяц
-0.50%
С начала года
3.35%
6 месяцев
4.52%
1 год
10.69%
3 года*
13.15%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGEEX и MVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGEEX
BlackRock GA Dynamic Equity Fund		0.00%14.98%18.91%17.84%-17.58%18.28%21.51%26.95%-13.34%11.23%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		3.35%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%6.23%

Correlation

The correlation between BGEEX and MVGIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2017 г.

0.79

Over the past year, the correlation between BGEEX and MVGIX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock GA Dynamic Equity Fund

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с BGEEX:
BGEEX с SPYBGEEX с GCCHXBGEEX с ARTHXBGEEX с FASGXBGEEX с LIVIXBGEEX с FGIAXBGEEX с ASFYX
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с CSUAXMVGIX с RPGEXMVGIX с GAOAXMVGIX с MEGIMVGIX с CWGIXMVGIX с PORTXMVGIX с NALFX

Доходность на риск

BGEEX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGEEX
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGEEX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock GA Dynamic Equity Fund (BGEEX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BGEEX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGEEXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.31

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.74

—

Просадки

Сравнение просадок BGEEX и MVGIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGEEXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-30.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.65%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.98%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.91%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BGEEX и MVGIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGEEXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.16%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

10.54%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

12.39%

—

Сравнение комиссий BGEEX и MVGIX

BGEEX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MVGIX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGEEX и MVGIX

Дивидендная доходность BGEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности MVGIX в 10.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGEEX
BlackRock GA Dynamic Equity Fund		0.68%0.68%2.04%1.00%0.72%9.29%0.88%1.62%3.18%2.71%0.00%0.00%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.58%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Часто задаваемые вопросы

BGEEX and MVGIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGEEX и MVGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор