Сравнение BGCG с HAWX
BGCG (Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF) and HAWX (iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BGCG is actively managed, while HAWX is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGCG charges 0.72%/yr vs 0.35%/yr for HAWX.
Доходность
Сравнение доходности BGCG и HAWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGCG
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAWX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 14.28%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам BGCG и HAWX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGCG Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF | -1.46% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | -0.51% |
Correlation
The correlation between BGCG and HAWX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGCG vs. HAWX — Ранг доходности на риск
BGCG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HAWX
Сравнение BGCG c HAWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF (BGCG) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGCG | HAWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGCG и HAWX
Максимальная просадка BGCG за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки HAWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCG и HAWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGCG | HAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -30.63% | +24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -4.49% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -4.26% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGCG и HAWX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGCG | HAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 14.68% | +10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 13.65% | +11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 15.27% | +10.32% |
Сравнение комиссий BGCG и HAWX
BGCG берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGCG и HAWX
BGCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCG Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.53% | 2.80% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
Часто задаваемые вопросы
BGCG and HAWX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAWX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.72% for BGCG.
HAWX has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for BGCG.
They also come from different issuers: Baillie Gifford and iShares. Their fees differ too: 0.72% for BGCG and 0.35% for HAWX.
Подберите оптимальное распределение для BGCG и HAWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор