PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGCBX с MCHFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGCBX с MCHFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGCBX (Baillie Gifford China Equities Fund) and MCHFX (Matthews China Fund) are both China Equities funds. Over the past 3 years, BGCBX returned 10.42%/yr vs 12.28%/yr for MCHFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BGCBX charges 0.96%/yr vs 1.12%/yr for MCHFX.

Доходность

Сравнение доходности BGCBX и MCHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Matthews China Fund (MCHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGCBX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у MCHFX с доходностью 1.74%.

BGCBX

1 день
-1.58%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-1.13%
1 год
17.97%
3 года*
10.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

MCHFX

1 день
-1.24%
1 месяц
3.30%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.26%
1 год
22.17%
3 года*
12.28%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGCBX и MCHFX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		-0.87%36.51%9.74%-18.00%-28.56%-17.30%
MCHFX
Matthews China Fund		1.74%29.82%17.84%-19.21%-24.38%-21.73%

Correlation

The correlation between BGCBX and MCHFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г.

0.93

The correlation between BGCBX and MCHFX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford China Equities Fund

Matthews China Fund

Часто сравнивают с BGCBX:
BGCBX с FHKIXBGCBX с FCHKXBGCBX с GOPIXBGCBX с FHKTXBGCBX с BGITXBGCBX с BGGSXBGCBX с CHILX
Часто сравнивают с MCHFX:
MCHFX с SMHMCHFX с ENTIXMCHFX с SCHGMCHFX с CQQQMCHFX с KWEBMCHFX с MCSMXMCHFX с CAF

Доходность на риск

BGCBX vs. MCHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGCBX
Ранг доходности на риск BGCBX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCBX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCBX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCBX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCBX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MCHFX
Ранг доходности на риск MCHFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGCBX c MCHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Matthews China Fund (MCHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGCBXMCHFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.28

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.92

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.65

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

4.39

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGCBX vs. MCHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGCBX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCHFX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGCBX и MCHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGCBXMCHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.28

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.32

-0.56

Просадки

Сравнение просадок BGCBX и MCHFX

Максимальная просадка BGCBX за все время составила -59.07%, что меньше максимальной просадки MCHFX в -67.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCBX и MCHFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGCBXMCHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-67.02%

+7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-15.58%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.54%

-27.77%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.04%

-37.25%

+8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.28%

-22.11%

-16.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

5.76%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BGCBX и MCHFX

Текущая волатильность для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) составляет 5.84%, в то время как у Matthews China Fund (MCHFX) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что BGCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGCBXMCHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

7.67%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

15.20%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

20.05%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.04%

29.97%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.04%

26.64%

+0.40%

Сравнение комиссий BGCBX и MCHFX

BGCBX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии MCHFX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGCBX и MCHFX

Дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности MCHFX в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		0.92%0.91%2.03%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHFX
Matthews China Fund		1.33%1.36%1.91%0.78%7.53%6.54%1.25%1.12%22.28%10.31%13.66%19.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BGCBX and MCHFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MCHFX has higher volatility (7.67%) compared to BGCBX (5.84%). In terms of maximum drawdown, BGCBX dropped -59.07% vs MCHFX's -67.02%.

MCHFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGCBX и MCHFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор