Сравнение BGB с CWFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).
BGB - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 26 сент. 2012 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BGB и CWFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGB и CWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | -3.79% | 4.80% | 18.69% | 19.50% | -16.06% | 15.41% | -4.69% | 17.07% | -5.21% | 10.09% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | -0.09% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | 0.36% | 3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, BGB показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции BGB превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 6.96% против 4.03% соответственно.
BGB
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 6.96%
CWFIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGB и CWFIX
BGB берет комиссию в 2.36%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.
Доходность на риск
BGB vs. CWFIX — Ранг доходности на риск
BGB
CWFIX
Сравнение BGB c CWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGB | CWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 3.13 | -3.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 4.52 | -4.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.85 | -0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 3.96 | -3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 18.37 | -18.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGB | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 3.13 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.35 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.31 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.09 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между BGB и CWFIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGB и CWFIX
Дивидендная доходность BGB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности CWFIX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | 8.85% | 8.58% | 9.26% | 10.69% | 7.35% | 6.63% | 8.77% | 9.30% | 11.18% | 7.35% | 8.76% | 9.42% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 4.77% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок BGB и CWFIX
Максимальная просадка BGB за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGB и CWFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGB | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.87% | -12.41% | -32.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -1.37% | -8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -6.36% | -14.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -12.41% | -32.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -0.71% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -0.87% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 0.29% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGB и CWFIX
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что BGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGB | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 0.79% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 1.07% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 1.74% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 2.75% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 3.09% | +13.05% |