Сравнение BGB с CWFIX
BGB (Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund) and CWFIX (Chartwell Short Duration High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, BGB returned 6.34%/yr vs 3.85%/yr for CWFIX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BGB charges 2.36%/yr vs 0.49%/yr for CWFIX.
Доходность
Сравнение доходности BGB и CWFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGB показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции BGB превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 6.34% против 3.85% соответственно.
BGB
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- -1.73%
- С начала года
- -0.64%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 6.34%
CWFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 3.85%
Сравнение доходности по годам BGB и CWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | -0.64% | 4.80% | 18.69% | 19.50% | -16.06% | 15.41% | -4.69% | 17.07% | -5.21% | 10.09% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 1.95% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | 0.36% | 3.06% |
Correlation
The correlation between BGB and CWFIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2014 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGB vs. CWFIX — Ранг доходности на риск
BGB
CWFIX
Сравнение BGB c CWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGB | CWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.96 | -0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 4.58 | -4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 24.69 | -24.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGB и CWFIX
Максимальная просадка BGB за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGB и CWFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGB | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.87% | -12.41% | -32.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -1.13% | -7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -1.37% | -11.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -6.36% | -14.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -12.41% | -32.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | 0.00% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -0.85% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 0.21% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGB и CWFIX
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что BGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGB | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.30% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 1.22% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.53% | 1.49% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 2.77% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 3.07% | +13.00% |
Сравнение комиссий BGB и CWFIX
BGB берет комиссию в 2.36%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGB и CWFIX
Дивидендная доходность BGB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности CWFIX в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | 8.45% | 8.58% | 9.26% | 10.69% | 7.35% | 6.63% | 8.77% | 9.30% | 11.18% | 7.35% | 8.76% | 9.42% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 5.15% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
BGB and CWFIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGB has higher volatility (0.81%) compared to CWFIX (0.30%). In terms of maximum drawdown, BGB dropped -44.87% vs CWFIX's -12.41%.
CWFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGB и CWFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор