Сравнение BGAIX с NEFFX
BGAIX (Baron Global Advantage Fund) and NEFFX (American Funds The New Economy Fund® Class F-2) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, BGAIX returned 15.45%/yr vs 16.65%/yr for NEFFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BGAIX charges 0.90%/yr vs 0.52%/yr for NEFFX.
Доходность
Сравнение доходности BGAIX и NEFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGAIX показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у NEFFX с доходностью 22.99%. За последние 10 лет акции BGAIX уступали акциям NEFFX по среднегодовой доходности: 15.45% против 16.65% соответственно.
BGAIX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 19.96%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 15.45%
NEFFX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 22.99%
- 6 месяцев
- 25.48%
- 1 год
- 55.04%
- 3 года*
- 31.00%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- 16.65%
Сравнение доходности по годам BGAIX и NEFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 11.15% | 27.53% | 26.42% | 25.56% | -51.56% | 0.90% | 79.46% | 45.45% | -3.66% | 49.82% |
NEFFX American Funds The New Economy Fund® Class F-2 | 22.99% | 31.31% | 23.87% | 29.47% | -29.50% | 12.31% | 33.79% | 26.75% | -4.17% | 34.66% |
Correlation
The correlation between BGAIX and NEFFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2012 г. | 0.86 |
The correlation between BGAIX and NEFFX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGAIX vs. NEFFX — Ранг доходности на риск
BGAIX
NEFFX
Сравнение BGAIX c NEFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGAIX | NEFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.56 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 4.23 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 18.96 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGAIX | NEFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 3.28 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.76 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.87 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.68 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BGAIX и NEFFX
Максимальная просадка BGAIX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки NEFFX в -45.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGAIX и NEFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGAIX | NEFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -45.12% | -16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -13.32% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.52% | -20.78% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.14% | -36.95% | -24.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.14% | -36.95% | -24.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.51% | 0.00% | -9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -7.61% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.96% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGAIX и NEFFX
Текущая волатильность для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) составляет 4.48%, в то время как у American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что BGAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGAIX | NEFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.29% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 13.71% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 17.19% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.13% | 19.39% | +10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 19.11% | +7.60% |
Сравнение комиссий BGAIX и NEFFX
BGAIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NEFFX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGAIX и NEFFX
Дивидендная доходность BGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности NEFFX в 8.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
NEFFX American Funds The New Economy Fund® Class F-2 | 8.03% | 9.87% | 9.61% | 4.19% | 0.19% | 7.55% | 2.69% | 7.57% | 10.31% | 8.50% | 2.51% | 6.41% |
Часто задаваемые вопросы
BGAIX and NEFFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEFFX has higher volatility (5.29%) compared to BGAIX (4.48%). In terms of maximum drawdown, BGAIX dropped -61.14% vs NEFFX's -45.12%.
NEFFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGAIX и NEFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор