PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFTHX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFTHX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

BFTHX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BFTHX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFTHX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFTHX
Baron Fifth Avenue Growth Fund		-10.42%18.01%37.38%57.20%-50.62%10.88%50.42%33.98%1.10%40.64%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции BFTHX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 13.87% против 16.72% соответственно.

BFTHX

1 день
4.37%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-10.42%
6 месяцев
-8.06%
1 год
20.77%
3 года*
24.05%
5 лет*
4.50%
10 лет*
13.87%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Fifth Avenue Growth Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с BFTHX:
BFTHX с QQQBFTHX с ALGRXBFTHX с CNEQBFTHX с BDAFXBFTHX с BDFIXBFTHX с BRIIXBFTHX с BIOPX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с TVRIX

Сравнение комиссий BFTHX и EFCNX

BFTHX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
BFTHX
Baron Fifth Avenue Growth Fund

Доходность на риск

BFTHX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFTHX
Ранг доходности на риск BFTHX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFTHX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFTHX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFTHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFTHX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFTHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFTHX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFTHXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.43

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

3.41

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.84

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.87

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

3.10

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFTHX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFTHX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFTHX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFTHXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.43

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.50

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.74

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.21

Корреляция

Корреляция между BFTHX и EFCNX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFTHX и EFCNX

Дивидендная доходность BFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018
BFTHX
Baron Fifth Avenue Growth Fund		4.59%4.11%0.79%0.00%0.00%3.19%0.36%2.95%0.00%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%

Просадки

Сравнение просадок BFTHX и EFCNX

Максимальная просадка BFTHX за все время составила -58.84%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFTHX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFTHXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.84%

-38.34%

-20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-14.32%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.84%

-38.34%

-20.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.84%

-38.34%

-20.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.02%

0.00%

-14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.94%

-8.74%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

7.45%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BFTHX и EFCNX

Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BFTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFTHXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

0.00%

+8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.93%

5.20%

+10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.48%

22.14%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.00%

23.15%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

22.85%

+4.21%