Сравнение BFRZ с QB
BFRZ (Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. BFRZ is actively managed, while QB is passively managed. Over the past year, BFRZ returned 5.05% vs 15.92% for QB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFRZ charges 0.89%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности BFRZ и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFRZ показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 9.26%.
BFRZ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFRZ и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | -0.56% | 5.63% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 9.26% | 6.10% |
Correlation
The correlation between BFRZ and QB is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFRZ vs. QB — Ранг доходности на риск
BFRZ
QB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BFRZ c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF (BFRZ) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFRZ | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFRZ и QB
Максимальная просадка BFRZ за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFRZ и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFRZ | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -3.47% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -3.47% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -1.78% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.42% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFRZ и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFRZ | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59% | 6.83% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 6.83% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 6.83% | -1.51% |
Сравнение комиссий BFRZ и QB
BFRZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFRZ и QB
Дивидендная доходность BFRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности QB в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | 0.26% | 0.20% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.80% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
BFRZ and QB have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, QB leads with 15.92% vs 5.05% for BFRZ. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QB has performed better with a 15.92% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.89% for BFRZ.
QB has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.26% for BFRZ.
They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for BFRZ and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для BFRZ и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор