Сравнение BFRZ с LJUL
BFRZ (Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF) and LJUL (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, BFRZ returned 8.04% vs 5.49% for LJUL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFRZ charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for LJUL.
Доходность
Сравнение доходности BFRZ и LJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFRZ показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у LJUL с доходностью 1.80%.
BFRZ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LJUL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFRZ и LJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | 1.49% | 7.39% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 1.80% | 3.86% |
Correlation
The correlation between BFRZ and LJUL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.52 |
The correlation between BFRZ and LJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFRZ vs. LJUL — Ранг доходности на риск
BFRZ
LJUL
Сравнение BFRZ c LJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF (BFRZ) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFRZ | LJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.86 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 10.51 | -7.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 53.01 | -45.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFRZ | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 3.48 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 1.78 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BFRZ и LJUL
Максимальная просадка BFRZ за все время составила -3.12%, примерно равная максимальной просадке LJUL в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFRZ и LJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFRZ | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -3.21% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -0.52% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.04% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.12% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.10% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFRZ и LJUL
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF (BFRZ) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BFRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFRZ | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.22% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 1.06% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 1.58% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 3.25% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 3.25% | +1.63% |
Сравнение комиссий BFRZ и LJUL
BFRZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии LJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFRZ и LJUL
Дивидендная доходность BFRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности LJUL в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | 0.26% | 0.20% | 0.00% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 5.23% | 5.36% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
BFRZ and LJUL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFRZ has higher volatility (1.16%) compared to LJUL (0.22%). In terms of maximum drawdown, BFRZ dropped -3.12% vs LJUL's -3.21%.
On 1-year performance, BFRZ leads with 8.04% vs 5.49% for LJUL. On fees, LJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, LJUL has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFRZ has performed better with a 8.04% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BFRZ.
LJUL has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 0.26% for BFRZ.
Their fees differ too: 0.89% for BFRZ and 0.79% for LJUL.
LJUL currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFRZ и LJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор