- CUSIP
- 45784N619
- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 12 мая 2025 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $137M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BFRZ
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF (BFRZ) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции BFRZ — $27.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF (BFRZ) показал доход в 1.14% с начала года и 6.30% за последние 12 месяцев.
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BFRZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении BFRZ закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | -0.15% | -1.77% | 0.27% | 3.10% | -0.75% | 0.30% | 1.14% | |||||
| 2025 | 0.48% | 0.81% | 1.17% | 1.27% | 2.09% | 1.66% | -0.52% | 0.07% | 7.22% |
Метрики бенчмарка
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF has an annualized alpha of -0.73%, beta of 0.35, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 13, 2025.
- This ETF participated in 38.75% of S&P 500 Index downside but only 29.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.35 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.73%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 29.04%
- Участие в снижении
- 38.75%
Комиссия
Комиссия BFRZ составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BFRZ имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF (BFRZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFRZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.24 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 9.71 | -4.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.26% | 0.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | |||||
| 2025 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF показал максимальную просадку в 3.12%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.
Текущая просадка Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF составляет 0.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.12%март 2026 г. | 1mo 18d | 1mo 27d | 3mo 15dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-2.67%нояб. 2025 г. | 16d | 21d | 1mo 7dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-2.58%июнь 2026 г. | 7d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-1.93%дек. 2025 г. | 5d | 23d | 28dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-1.39%окт. 2025 г. | 1d | 13d | 14dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| BFRZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -56.78% | +53.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -9.10% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.00% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -10.70% | +9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.09% | -0.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BFRZ
Добавьте Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BFRZ