PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFRZ с POCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFRZ с POCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFRZ (Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF) and POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) are both Defined Outcome funds from Innovator. BFRZ is actively managed, while POCT is passively managed. Over the past year, BFRZ returned 8.04% vs 14.36% for POCT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFRZ charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for POCT.

Доходность

Сравнение доходности BFRZ и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF (BFRZ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFRZ показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у POCT с доходностью 5.33%.

BFRZ

1 день
-0.42%
1 месяц
2.76%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.75%
1 год
8.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POCT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.33%
6 месяцев
5.92%
1 год
14.36%
3 года*
12.17%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFRZ и POCT

2026 (YTD)2025
BFRZ
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF		1.49%7.39%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		5.33%10.02%

Correlation

The correlation between BFRZ and POCT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

0.64

The correlation between BFRZ and POCT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с BFRZ:
BFRZ с KFEBBFRZ с BAPRBFRZ с CPSPBFRZ с DBEBFRZ с FBUFBFRZ с FFTYBFRZ с BALT
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с SIXHPOCT с PSFDPOCT с UOCTPOCT с VOO

Доходность на риск

BFRZ vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFRZ
Ранг доходности на риск BFRZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFRZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFRZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFRZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFRZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFRZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFRZ c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF (BFRZ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFRZPOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.35

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.38

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.28

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

16.84

-9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFRZ vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFRZ на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа POCT равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFRZ и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFRZPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.35

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.87

+0.88

Просадки

Сравнение просадок BFRZ и POCT

Максимальная просадка BFRZ за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFRZ и POCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFRZPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.12%

-18.80%

+15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-4.40%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.20%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-1.50%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.86%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BFRZ и POCT

Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF (BFRZ) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что BFRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFRZPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

0.94%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

4.77%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

6.17%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

7.94%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

10.22%

-5.34%

Сравнение комиссий BFRZ и POCT

BFRZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии POCT в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFRZ и POCT

Дивидендная доходность BFRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как POCT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BFRZ
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF		0.26%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Часто задаваемые вопросы

BFRZ and POCT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFRZ has higher volatility (1.16%) compared to POCT (0.94%). In terms of maximum drawdown, BFRZ dropped -3.12% vs POCT's -18.80%.

On 1-year performance, POCT leads with 14.36% vs 8.04% for BFRZ. On fees, POCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, POCT has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, POCT has performed better with a 14.36% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BFRZ.

BFRZ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for POCT.

Their fees differ too: 0.89% for BFRZ and 0.79% for POCT.

POCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFRZ и POCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор