Сравнение BFRZ с FBUF
BFRZ (Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, BFRZ returned 5.05% vs 15.06% for FBUF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFRZ charges 0.89%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности BFRZ и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFRZ показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 3.34%.
BFRZ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFRZ и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | -0.56% | 7.22% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 3.34% | 15.97% |
Correlation
The correlation between BFRZ and FBUF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.75 |
The correlation between BFRZ and FBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFRZ vs. FBUF — Ранг доходности на риск
BFRZ
FBUF
Сравнение BFRZ c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF (BFRZ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFRZ | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.69 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 11.39 | -7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFRZ и FBUF
Максимальная просадка BFRZ за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFRZ и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFRZ | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -11.09% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -5.61% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -2.09% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -1.38% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.32% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFRZ и FBUF
Текущая волатильность для Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF (BFRZ) составляет 2.63%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что BFRZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFRZ | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 3.39% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 6.07% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59% | 8.05% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 9.67% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 9.67% | -4.35% |
Сравнение комиссий BFRZ и FBUF
BFRZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFRZ и FBUF
Дивидендная доходность BFRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности FBUF в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | 0.26% | 0.20% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.60% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
BFRZ and FBUF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBUF has higher volatility (3.39%) compared to BFRZ (2.63%). In terms of maximum drawdown, BFRZ dropped -3.12% vs FBUF's -11.09%.
On 1-year performance, FBUF leads with 15.06% vs 5.05% for BFRZ. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, BFRZ has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 15.06% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.89% for BFRZ.
FBUF has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.26% for BFRZ.
They also come from different issuers: Innovator and Fidelity. Their fees differ too: 0.89% for BFRZ and 0.48% for FBUF.
FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFRZ и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор