Сравнение BFOR с SIXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL).
BFOR и SIXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400 Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BFOR и SIXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFOR и SIXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.80% | 13.85% | 17.81% | 18.19% | -15.92% | 30.71% | 38.50% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 4.48% | -0.61% | 14.13% | 2.38% | -7.49% | 20.00% | 18.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BFOR показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у SIXL с доходностью 4.48%.
BFOR
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.62%
SIXL
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFOR и SIXL
BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.
Доходность на риск
BFOR vs. SIXL — Ранг доходности на риск
BFOR
SIXL
Сравнение BFOR c SIXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFOR | SIXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.20 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.36 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.37 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 1.19 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFOR | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.20 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.34 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BFOR и SIXL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOR и SIXL
Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SIXL в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.59% | 0.60% | 0.69% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.37% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BFOR и SIXL
Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и SIXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFOR | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.27% | -16.08% | -25.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -8.63% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -16.08% | -9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -5.07% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -4.60% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.66% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFOR и SIXL
ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что BFOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFOR | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 3.02% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 6.76% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 12.15% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 12.14% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 12.64% | +7.77% |