PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BFOR с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFOR с SIXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BFOR (ALPS Barron's 400 ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. BFOR is passively managed, while SIXL is actively managed. Over the past 5 years, BFOR returned 11.33%/yr vs 5.17%/yr for SIXL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFOR charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.

Доходность

Сравнение доходности BFOR и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFOR показывает доходность 14.46%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 11.93%.

BFOR

1 день
0.37%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
9.00%
С начала года
14.46%
1 год
22.45%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.33%
10 лет*
12.49%

SIXL

1 день
1.90%
1 месяц
4.27%
6 месяцев
7.06%
С начала года
11.93%
1 год
12.75%
3 года*
10.04%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFOR и SIXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		14.46%13.85%17.81%18.19%-15.92%30.71%38.04%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		11.93%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.86%

Correlation

The correlation between BFOR and SIXL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.74

Over the past year, the correlation between BFOR and SIXL has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BFOR и SIXL

Секторы
BFOR
SIXL

Финансовые услуги

20.9%
15.6%

Технологии

20.9%
2.9%

Промышленность

16.5%
5.6%

Здравоохранение

11.7%
15.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.4%

Энергетика

6.9%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
17.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.5%

Сырьевые материалы

2.8%
2.3%

Коммунальные услуги

1.8%
17.0%

Недвижимость

-

14.0%

Финансовые услуги

BFOR
20.9%
SIXL
15.6%

Технологии

BFOR
20.9%
SIXL
2.9%

Промышленность

BFOR
16.5%
SIXL
5.6%

Здравоохранение

BFOR
11.7%
SIXL
15.6%

Потребительский циклический сектор

BFOR
10.7%
SIXL
5.4%

Энергетика

BFOR
6.9%
SIXL
1.9%

Потребительский защитный сектор

BFOR
4.0%
SIXL
17.0%

Коммуникационные услуги

BFOR
3.8%
SIXL
2.5%

Сырьевые материалы

BFOR
2.8%
SIXL
2.3%

Коммунальные услуги

BFOR
1.8%
SIXL
17.0%

Недвижимость

BFOR

-

SIXL
14.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Barron's 400 ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с BFOR:
BFOR с FFTYBFOR с SPYBFOR с VOOBFOR с SYLDBFOR с MOATBFOR с VTWOBFOR с FXAIX
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с VOOSIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с XMMOSIXL с MIDESIXL с FUTYSIXL с OPTZ

Доходность на риск

BFOR vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOR
Ранг доходности на риск BFOR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOR c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFORSIXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.24

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.87

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.97

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

5.23

+3.95

BFOR vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOR на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXL равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOR и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFOR и SIXL

Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и SIXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFORSIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.27%

-16.08%

-25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-6.52%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-11.65%

-10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-16.08%

-9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

0.00%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-4.52%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.45%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOR и SIXL

Текущая волатильность для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) составляет 3.16%, в то время как у ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что BFOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFORSIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.45%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

7.63%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

10.31%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

12.28%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

12.60%

+7.73%

Сравнение комиссий BFOR и SIXL

BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOR и SIXL

Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SIXL в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		0.52%0.60%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.17%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BFOR and SIXL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXL has higher volatility (4.45%) compared to BFOR (3.16%). In terms of maximum drawdown, BFOR dropped -41.27% vs SIXL's -16.08%.

On 5-year performance, BFOR leads with 11.33% vs 5.17% for SIXL. On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BFOR has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BFOR has performed better with a 11.33% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for BFOR.

SIXL has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.52% for BFOR.

They also come from different issuers: SS&C and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.65% for BFOR and 0.47% for SIXL.

BFOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFOR и SIXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор