PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFOCX с STPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFOCX с STPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BFOCX (Berkshire Focus Fund) and STPAX (Saratoga Technology & Communications Portfolio) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, BFOCX returned 22.62%/yr vs 16.95%/yr for STPAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BFOCX charges 1.94%/yr vs 2.53%/yr for STPAX.

Доходность

Сравнение доходности BFOCX и STPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Focus Fund (BFOCX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFOCX показывает доходность 57.47%, что значительно выше, чем у STPAX с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции BFOCX превзошли акции STPAX по среднегодовой доходности: 22.62% против 16.95% соответственно.

BFOCX

1 день
-2.08%
1 месяц
11.06%
С начала года
57.47%
6 месяцев
51.55%
1 год
95.00%
3 года*
51.67%
5 лет*
12.80%
10 лет*
22.62%

STPAX

1 день
0.22%
1 месяц
9.87%
С начала года
12.85%
6 месяцев
12.93%
1 год
30.13%
3 года*
22.10%
5 лет*
10.94%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFOCX и STPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFOCX
Berkshire Focus Fund		57.47%28.67%59.16%50.20%-65.06%-1.79%90.81%40.56%10.04%44.10%
STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio		12.85%16.20%20.02%45.01%-31.89%16.54%26.75%45.00%0.06%27.77%

Correlation

The correlation between BFOCX and STPAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.86

The correlation between BFOCX and STPAX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Focus Fund

Saratoga Technology & Communications Portfolio

Часто сравнивают с BFOCX:
BFOCX с RSEGXBFOCX с SPECXBFOCX с OLGAXBFOCX с MSEQXBFOCX с MGKBFOCX с QQQBFOCX с FSELX
Часто сравнивают с STPAX:
STPAX с ARKVXSTPAX с GTTIXSTPAX с LUNAXSTPAX с SAMIXSTPAX с SMICXSTPAX с SLCGXSTPAX с SIBPX

Доходность на риск

BFOCX vs. STPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOCX
Ранг доходности на риск BFOCX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOCX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOCX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
STPAX
Ранг доходности на риск STPAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOCX c STPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Focus Fund (BFOCX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFOCXSTPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.89

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.48

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

2.02

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

6.79

+9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFOCX vs. STPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOCX на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа STPAX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOCX и STPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFOCXSTPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.89

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.51

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.27

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BFOCX и STPAX

Максимальная просадка BFOCX за все время составила -95.80%, примерно равная максимальной просадке STPAX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOCX и STPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFOCXSTPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.80%

-94.25%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-15.49%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.55%

-22.78%

-17.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.53%

-37.07%

-35.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.53%

-37.07%

-35.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

0.00%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.16%

-58.76%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

4.60%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOCX и STPAX

Berkshire Focus Fund (BFOCX) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что BFOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFOCXSTPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.54%

4.12%

+9.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.40%

12.77%

+16.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.93%

16.51%

+20.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.52%

21.68%

+21.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.56%

22.03%

+15.53%

Сравнение комиссий BFOCX и STPAX

BFOCX берет комиссию в 1.94%, что меньше комиссии STPAX в 2.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOCX и STPAX

BFOCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOCX
Berkshire Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.54%21.20%14.20%5.70%21.73%0.14%9.52%
STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio		15.33%17.30%13.90%7.63%22.55%13.94%14.21%12.52%4.84%8.32%9.28%12.58%

Часто задаваемые вопросы

BFOCX and STPAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFOCX has higher volatility (13.54%) compared to STPAX (4.12%). In terms of maximum drawdown, BFOCX dropped -95.80% vs STPAX's -94.25%.

BFOCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFOCX и STPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор