Сравнение BFMSX с USD=X
BFMSX (BlackRock Low Duration Bond Portfolio) is Short-Term Bond fund managed by BlackRock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, BFMSX returned 2.30%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности BFMSX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFMSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 2.30%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам BFMSX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | 0.92% | 6.20% | 4.94% | 4.96% | -5.34% | -0.33% | 3.47% | 4.75% | 1.15% | 1.98% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFMSX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
BFMSX
USD=X
Сравнение BFMSX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMSX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMSX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BFMSX и USD=X
Максимальная просадка BFMSX за все время составила -12.70%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMSX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFMSX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | 0.00% | -12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | 0.00% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.52% | 0.00% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.96% | 0.00% | -7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.96% | 0.00% | -7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | 0.00% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.00% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMSX и USD=X
BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BFMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFMSX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.00% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 0.00% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 0.00% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.35% | 0.00% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.11% | 0.00% | +2.11% |
Часто задаваемые вопросы
BFMSX has higher volatility (0.65%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, BFMSX dropped -12.70% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для BFMSX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор