PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFMCX с TRLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFMCX с TRLVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BFMCX (BlackRock Core Bond Portfolio) and TRLVX (SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund) are both Intermediate Core Bond funds from BlackRock. Over the past 10 years, BFMCX returned 1.54%/yr vs 1.53%/yr for TRLVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BFMCX charges 0.44%/yr vs 0.66%/yr for TRLVX.

Доходность

Сравнение доходности BFMCX и TRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFMCX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у TRLVX с доходностью -0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BFMCX имеют среднегодовую доходность 1.54%, а акции TRLVX немного отстают с 1.53%.

BFMCX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.54%
3 года*
3.45%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
1.54%

TRLVX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.07%
1 год
4.13%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFMCX и TRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFMCX
BlackRock Core Bond Portfolio		0.07%7.43%0.66%5.32%-14.35%-1.52%8.32%9.85%-0.28%3.16%
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		-0.05%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%9.04%9.25%-0.47%4.15%

Correlation

The correlation between BFMCX and TRLVX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1993 г.

0.92

The correlation between BFMCX and TRLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Core Bond Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с BFMCX:
BFMCX с TAUSXBFMCX с VYMBFMCX с SCHDBFMCX с BNDBFMCX с QQQMBFMCX с SPYBFMCX с PIMIX
Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с FEDUXTRLVX с TCPYXTRLVX с LSSAXTRLVX с FMBPXTRLVX с PCGTX

Доходность на риск

BFMCX vs. TRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFMCX
Ранг доходности на риск BFMCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFMCX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFMCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFMCX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFMCX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFMCX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFMCX c TRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFMCXTRLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.17

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.75

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.46

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

4.39

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFMCX vs. TRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFMCX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRLVX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFMCX и TRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFMCXTRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.17

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.10

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.29

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.02

-0.15

Просадки

Сравнение просадок BFMCX и TRLVX

Максимальная просадка BFMCX за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки TRLVX в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMCX и TRLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFMCXTRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.49%

-20.98%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-3.29%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.76%

-6.90%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.32%

-20.68%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.49%

-20.98%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-5.18%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-2.48%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.09%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BFMCX и TRLVX

BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) имеют волатильность 1.39% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFMCXTRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.41%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

2.97%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

4.13%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.14%

6.38%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

5.24%

-0.19%

Сравнение комиссий BFMCX и TRLVX

BFMCX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TRLVX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFMCX и TRLVX

Дивидендная доходность BFMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности TRLVX в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFMCX
BlackRock Core Bond Portfolio		4.37%4.10%3.86%3.21%1.86%2.11%5.78%2.86%3.02%2.69%2.41%2.57%
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.67%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BFMCX and TRLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRLVX has higher volatility (1.41%) compared to BFMCX (1.39%). In terms of maximum drawdown, BFMCX dropped -19.49% vs TRLVX's -20.98%.

BFMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFMCX и TRLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор