Сравнение BFMCX с JIBEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX).
BFMCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 дек. 1992 г.. JIBEX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMCX и JIBEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMCX и JIBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMCX BlackRock Core Bond Portfolio | -0.58% | 7.43% | 0.66% | 5.32% | -14.35% | -1.52% | 8.32% | 9.85% | -0.28% | 3.16% |
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | -0.18% | 7.39% | 2.58% | 5.46% | -9.24% | -1.72% | 7.20% | 7.54% | 0.41% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BFMCX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у JIBEX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции BFMCX уступали акциям JIBEX по среднегодовой доходности: 1.56% против 2.18% соответственно.
BFMCX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 1.56%
JIBEX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMCX и JIBEX
BFMCX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JIBEX в 0.25%.
Доходность на риск
BFMCX vs. JIBEX — Ранг доходности на риск
BFMCX
JIBEX
Сравнение BFMCX c JIBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMCX | JIBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.49 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.22 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.22 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 8.39 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMCX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.49 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.25 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.33 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между BFMCX и JIBEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMCX и JIBEX
Дивидендная доходность BFMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности JIBEX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMCX BlackRock Core Bond Portfolio | 3.91% | 4.10% | 3.86% | 3.21% | 1.86% | 2.11% | 5.78% | 2.86% | 3.02% | 2.69% | 2.41% | 2.57% |
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | 3.68% | 4.03% | 3.39% | 2.90% | 2.14% | 1.79% | 3.15% | 2.69% | 2.74% | 2.33% | 2.39% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок BFMCX и JIBEX
Максимальная просадка BFMCX за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки JIBEX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMCX и JIBEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMCX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -13.85% | -5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -2.06% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -13.81% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.49% | -13.85% | -5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -1.53% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -3.65% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.55% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMCX и JIBEX
BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что BFMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMCX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.09% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 1.80% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 3.04% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 4.38% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 3.57% | +1.46% |