PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BFJL с APXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFJL с APXM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from First Trust. Over the past year, BFJL returned -15.77% vs 4.93% for APXM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for APXM.

Доходность

Сравнение доходности BFJL и APXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFJL показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у APXM с доходностью 2.43%.

BFJL

1 день
-0.40%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
-7.73%
С начала года
-4.47%
1 год
-15.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APXM

1 день
-0.13%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
2.23%
С начала года
2.43%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFJL и APXM

2026 (YTD)2025
BFJL
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July		-4.47%-7.43%
APXM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April		2.43%2.56%

Correlation

The correlation between BFJL and APXM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BFJL:
BFJL с BTCCBFJL с DFIIBFJL с DIMEBFJL с GSUIBFJL с PMAPBFJL с PMOCBFJL с SOLC
Часто сравнивают с APXM:
APXM с PMJAAPXM с PMMYAPXM с CPSPAPXM с PMAPAPXM с MAYMAPXM с CPSUAPXM с PMJN

Доходность на риск

BFJL vs. APXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFJL
Ранг доходности на риск BFJL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFJL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFJL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFJL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFJL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFJL: 44
Ранг коэф-та Мартина
APXM
Ранг доходности на риск APXM: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APXM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APXM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APXM: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APXM: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APXM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFJL c APXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFJLAPXMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
3.97

-5.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
6.46

-8.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

2.07

-1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

8.27

-9.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

50.04

-51.08

BFJL vs. APXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFJL на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа APXM равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFJL и APXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFJL и APXM

Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки APXM в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и APXM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFJLAPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-0.60%

-20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.27%

-0.60%

-20.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-0.13%

-18.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-0.05%

-12.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.27%

0.10%

+15.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BFJL и APXM

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что BFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFJLAPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

0.60%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

1.12%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

1.25%

+11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

1.36%

+11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

1.36%

+11.91%

Сравнение комиссий BFJL и APXM

BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии APXM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFJL и APXM

Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как APXM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
APXM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April		0.00%0.00%
BFJL
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July		1.41%1.35%

Часто задаваемые вопросы

BFJL and APXM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFJL has higher volatility (2.86%) compared to APXM (0.60%). In terms of maximum drawdown, BFJL dropped -21.27% vs APXM's -0.60%.

On 1-year performance, APXM leads with 4.93% vs -15.77% for BFJL. On fees, APXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, APXM has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APXM has performed better with a 4.93% return vs -15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.

BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for APXM.

Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.85% for APXM.

APXM currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFJL и APXM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор