Сравнение BFJA с MMAX
BFJA (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BFJA charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности BFJA и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFJA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -14.73%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 3.25%
- С начала года
- 3.51%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJA и MMAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | -13.39% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.21% |
Correlation
The correlation between BFJA and MMAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJA vs. MMAX — Ранг доходности на риск
BFJA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MMAX
Сравнение BFJA c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January (BFJA) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJA | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 70.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJA и MMAX
Максимальная просадка BFJA за все время составила -16.74%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJA и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJA | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.74% | -1.93% | -14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -0.02% | -15.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -0.11% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJA и MMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJA | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 1.42% | +12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 2.43% | +11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 2.43% | +11.97% |
Сравнение комиссий BFJA и MMAX
BFJA берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJA и MMAX
BFJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | 0.00% | 0.00% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.27% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
BFJA and MMAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for BFJA.
MMAX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for BFJA.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.90% for BFJA and 0.50% for MMAX.
Подберите оптимальное распределение для BFJA и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор