Сравнение BFJA с KFEB
BFJA (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFJA charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for KFEB.
Доходность
Сравнение доходности BFJA и KFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFJA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -14.73%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KFEB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 13.85%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJA и KFEB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | -13.39% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 8.66% |
Correlation
The correlation between BFJA and KFEB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJA vs. KFEB — Ранг доходности на риск
BFJA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KFEB
Сравнение BFJA c KFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January (BFJA) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJA | KFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJA и KFEB
Максимальная просадка BFJA за все время составила -16.74%, что больше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJA и KFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJA | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.74% | -14.16% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -0.19% | -15.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -2.16% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJA и KFEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJA | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 10.85% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 12.90% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 12.90% | +1.50% |
Сравнение комиссий BFJA и KFEB
BFJA берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KFEB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJA и KFEB
Ни BFJA, ни KFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BFJA and KFEB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KFEB is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KFEB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for BFJA.
BFJA and KFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for BFJA and 0.79% for KFEB.
Подберите оптимальное распределение для BFJA и KFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор