PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFGIX с FRSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFGIX с FRSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX).

BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. FRSGX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности BFGIX и FRSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFGIX и FRSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%
FRSGX
Franklin Small-Mid Cap Growth Fund		-4.33%2.83%11.36%27.20%-33.84%50.07%56.09%31.98%-4.94%21.64%

Доходность по периодам

С начала года, BFGIX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у FRSGX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции BFGIX превзошли акции FRSGX по среднегодовой доходности: 20.45% против 13.41% соответственно.

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%

FRSGX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-7.06%
1 год
6.94%
3 года*
8.03%
5 лет*
6.19%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Franklin Small-Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFX
Часто сравнивают с FRSGX:
FRSGX с FRAAXFRSGX с IVOOFRSGX с OBMCXFRSGX с FZIPXFRSGX с SMCWXFRSGX с VTIFRSGX с VOO

Сравнение комиссий BFGIX и FRSGX

BFGIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FRSGX в 0.85%.

BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares
FRSGX
Franklin Small-Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

BFGIX vs. FRSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRSGX
Ранг доходности на риск FRSGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRSGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRSGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRSGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRSGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRSGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFGIX c FRSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFGIXFRSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.36

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

0.67

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.38

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

1.28

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFGIX vs. FRSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFGIX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FRSGX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGIX и FRSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFGIXFRSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.36

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.22

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.54

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.47

+0.30

Корреляция

Корреляция между BFGIX и FRSGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGIX и FRSGX

BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%
FRSGX
Franklin Small-Mid Cap Growth Fund		8.53%8.16%0.00%0.00%6.80%41.15%8.84%18.91%14.01%8.78%6.68%9.71%

Просадки

Сравнение просадок BFGIX и FRSGX

Максимальная просадка BFGIX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки FRSGX в -69.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGIX и FRSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFGIXFRSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-69.07%

+25.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-13.80%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.71%

-39.25%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

-39.25%

-4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-9.46%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-18.78%

+10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.05%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BFGIX и FRSGX

Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) составляет 4.98%, в то время как у Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что BFGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFGIXFRSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.69%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

12.51%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

22.23%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

28.43%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

25.03%

-1.07%