Сравнение BFGIX с FRSGX
BFGIX (Baron Focused Growth Fund Institutional Shares) and FRSGX (Franklin Small-Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BFGIX returned 21.04%/yr vs 14.17%/yr for FRSGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BFGIX charges 1.05%/yr vs 0.85%/yr for FRSGX.
Доходность
Сравнение доходности BFGIX и FRSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFGIX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у FRSGX с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции BFGIX превзошли акции FRSGX по среднегодовой доходности: 21.04% против 14.17% соответственно.
BFGIX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 21.04%
FRSGX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение доходности по годам BFGIX и FRSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.58% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
FRSGX Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | 6.10% | 2.83% | 11.36% | 27.20% | -33.84% | 50.07% | 56.09% | 31.98% | -4.94% | 21.64% |
Correlation
The correlation between BFGIX and FRSGX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г. | 0.85 |
The correlation between BFGIX and FRSGX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFGIX vs. FRSGX — Ранг доходности на риск
BFGIX
FRSGX
Сравнение BFGIX c FRSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFGIX | FRSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.64 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 1.96 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFGIX | FRSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.49 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.30 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.57 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.48 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BFGIX и FRSGX
Максимальная просадка BFGIX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки FRSGX в -69.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGIX и FRSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFGIX | FRSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.62% | -69.07% | +25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -12.39% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.97% | -25.77% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | -39.25% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.62% | -39.25% | -4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -1.32% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -18.70% | +10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 4.01% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFGIX и FRSGX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что BFGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFGIX | FRSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 3.87% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 12.42% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 15.95% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 28.37% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.99% | 25.07% | -1.08% |
Сравнение комиссий BFGIX и FRSGX
BFGIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FRSGX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFGIX и FRSGX
BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
FRSGX Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | 7.69% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 6.80% | 41.15% | 8.84% | 18.91% | 14.01% | 8.78% | 6.68% | 9.71% |
Часто задаваемые вопросы
BFGIX and FRSGX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFGIX has higher volatility (5.28%) compared to FRSGX (3.87%). In terms of maximum drawdown, BFGIX dropped -43.62% vs FRSGX's -69.07%.
BFGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFGIX и FRSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор