PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFGIX с CMGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFGIX с CMGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFGIX (Baron Focused Growth Fund Institutional Shares) and CMGIX (BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BFGIX returned 21.20%/yr vs 12.62%/yr for CMGIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BFGIX charges 1.05%/yr vs 0.80%/yr for CMGIX.

Доходность

Сравнение доходности BFGIX и CMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFGIX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у CMGIX с доходностью 10.32%. За последние 10 лет акции BFGIX превзошли акции CMGIX по среднегодовой доходности: 21.20% против 12.62% соответственно.

BFGIX

1 день
-1.89%
1 месяц
6.02%
С начала года
1.95%
6 месяцев
13.06%
1 год
22.30%
3 года*
21.02%
5 лет*
13.09%
10 лет*
21.20%

CMGIX

1 день
0.25%
1 месяц
5.43%
С начала года
10.32%
6 месяцев
9.08%
1 год
10.07%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.38%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFGIX и CMGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		1.95%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%
CMGIX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio		10.32%0.49%12.44%28.24%-37.36%14.51%46.13%36.19%2.88%34.59%

Correlation

The correlation between BFGIX and CMGIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г.

0.82

Over the past year, the correlation between BFGIX and CMGIX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio

Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с BFGFXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с AVALXBFGIX с VOO
Часто сравнивают с CMGIX:
CMGIX с FDEGXCMGIX с PCBIXCMGIX с QQQCMGIX с MAEGXCMGIX с VONGCMGIX с JLGMXCMGIX с FSCSX

Доходность на риск

BFGIX vs. CMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CMGIX
Ранг доходности на риск CMGIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMGIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFGIX c CMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFGIXCMGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.51

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
0.85

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

0.72

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

2.23

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFGIX vs. CMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFGIX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа CMGIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGIX и CMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFGIXCMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.51

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.10

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.54

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.41

+0.38

Просадки

Сравнение просадок BFGIX и CMGIX

Максимальная просадка BFGIX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки CMGIX в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGIX и CMGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFGIXCMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-73.85%

+30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-14.90%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.97%

-29.77%

+8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.71%

-45.96%

+10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

-45.96%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-6.45%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-28.66%

+20.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.78%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BFGIX и CMGIX

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) имеют волатильность 5.17% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFGIXCMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.03%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

17.19%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

21.03%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

25.05%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

23.45%

+0.54%

Сравнение комиссий BFGIX и CMGIX

BFGIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CMGIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGIX и CMGIX

BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%
CMGIX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio		19.22%21.20%0.00%0.00%0.00%4.94%0.00%0.39%4.72%3.31%0.00%2.57%

Часто задаваемые вопросы

BFGIX and CMGIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFGIX has higher volatility (5.17%) compared to CMGIX (5.03%). In terms of maximum drawdown, BFGIX dropped -43.62% vs CMGIX's -73.85%.

BFGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFGIX и CMGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор