Сравнение BFFAX с DUTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).
BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BFFAX и DUTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFFAX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFFAX American Funds The Bond Fund of America Class F-3 | -0.53% | 7.54% | 1.54% | 4.39% | -13.00% | -0.97% | 11.12% | 8.17% | 0.22% | 3.07% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BFFAX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%.
BFFAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFFAX и DUTMX
BFFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Доходность на риск
BFFAX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
BFFAX
DUTMX
Сравнение BFFAX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFFAX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.63 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.92 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.94 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 2.41 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFFAX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.63 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.25 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BFFAX и DUTMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFFAX и DUTMX
Дивидендная доходность BFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что сопоставимо с доходностью DUTMX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFFAX American Funds The Bond Fund of America Class F-3 | 4.12% | 4.48% | 4.67% | 3.28% | 2.46% | 1.98% | 5.38% | 3.80% | 2.72% | 2.01% | 0.00% | 0.00% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок BFFAX и DUTMX
Максимальная просадка BFFAX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFFAX и DUTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFFAX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -30.53% | +12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -5.08% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -30.53% | +12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -15.18% | +12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -6.85% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.98% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFFAX и DUTMX
Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) составляет 1.49%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что BFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFFAX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.97% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 3.62% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 6.59% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 8.86% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 7.06% | -2.06% |