PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFAP с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFAP с RBIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. BFAP is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, BFAP returned -25.68% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности BFAP и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFAP показывает доходность -22.18%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.

BFAP

1 день
-1.39%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-22.50%
1 год
-25.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RBIL

1 день
0.01%
1 месяц
-0.19%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
4.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFAP и RBIL

2026 (YTD)2025
BFAP
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April		-22.18%8.90%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.32%1.80%

Correlation

The correlation between BFAP and RBIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с BFAP:
BFAP с OBTCBFAP с DFIIBFAP с ETTYBFAP с BTCCBFAP с SCUSBFAP с BCDFBFAP с BITI
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с STIPRBIL с CPIIRBIL с ZTRERBIL с ZTEN

Доходность на риск

BFAP vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFAP
Ранг доходности на риск BFAP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFAP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFAP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFAP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFAP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFAP: 22
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFAP c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFAPRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
4.35

-5.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
6.69

-8.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

2.13

-1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

7.82

-8.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

42.95

-44.35

BFAP vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFAP на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFAP и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFAP и RBIL

Максимальная просадка BFAP за все время составила -33.31%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFAPRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-0.52%

-32.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.31%

-0.52%

-32.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.37%

-0.50%

-31.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-0.07%

-11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.39%

0.10%

+18.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BFAP и RBIL

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BFAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFAPRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

0.36%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

0.85%

+16.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

0.95%

+20.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

1.07%

+19.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

1.07%

+19.40%

Сравнение комиссий BFAP и RBIL

BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFAP и RBIL

Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%, что больше доходности RBIL в 4.38%

ПозицияTTM2025
BFAP
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April		24.38%18.97%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.38%3.65%

Часто задаваемые вопросы

BFAP and RBIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFAP has higher volatility (5.22%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -33.31% vs RBIL's -0.52%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -25.68% for BFAP. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -25.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.

BFAP has the higher dividend yield at 24.38%, compared with 4.38% for RBIL.

BFAP is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: First Trust and F/m. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFAP и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор