Сравнение BFAP с RBIL
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. BFAP is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, BFAP returned -24.44% vs 4.57% for RBIL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.70%.
BFAP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -20.89% | 8.90% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.70% | 1.84% |
Correlation
The correlation between BFAP and RBIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. RBIL — Ранг доходности на риск
BFAP
RBIL
Сравнение BFAP c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFAP | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 2.39 | -1.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 17.00 | -17.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 70.66 | -72.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFAP | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 5.01 | -6.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 4.28 | -4.87 |
Просадки
Сравнение просадок BFAP и RBIL
Максимальная просадка BFAP за все время составила -31.25%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -0.50% | -30.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.25% | -0.27% | -30.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | 0.00% | -31.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -0.06% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 0.07% | +16.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и RBIL
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что BFAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 0.30% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 0.79% | +16.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 0.92% | +20.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 1.05% | +19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 1.05% | +19.52% |
Сравнение комиссий BFAP и RBIL
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и RBIL
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%, что больше доходности RBIL в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.98% | 18.97% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and RBIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFAP has higher volatility (3.59%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -31.25% vs RBIL's -0.50%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.57% vs -24.44% for BFAP. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.57% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 23.98%, compared with 4.60% for RBIL.
BFAP is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: First Trust and F/m. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор