Сравнение BFAP с RBIL
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. BFAP is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, BFAP returned -28.52% vs 3.81% for RBIL. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -21.08%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.61%.
BFAP
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- -10.59%
- С начала года
- -21.08%
- 1 год
- -28.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.72%
RBIL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.27K | $11.84K | $25.71K | |
| $1.19M | $1.87M | $2.26M |
Сравнение доходности по годам BFAP и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.08% | 8.90% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.61% | 1.80% |
Correlation
The correlation between BFAP and RBIL is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. RBIL — Ранг доходности на риск
BFAP
RBIL
Сравнение BFAP c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 2.00 | -1.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 6.80 | -7.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 27.52 | -28.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и RBIL
Максимальная просадка BFAP за все время составила -34.15%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -0.56% | -33.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.15% | -0.56% | -33.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.41% | -0.22% | -31.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -0.08% | -13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.46% | 0.14% | +21.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и RBIL
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что BFAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 0.28% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.73% | 0.89% | +12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 0.96% | +20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 1.06% | +18.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.95% | 1.06% | +18.89% |
Сравнение комиссий BFAP и RBIL
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и RBIL
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.04%, что больше доходности RBIL в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.04% | 18.97% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.16% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and RBIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFAP has higher volatility (3.77%) compared to RBIL (0.28%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -34.15% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, RBIL leads with 3.81% vs -28.52% for BFAP. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 3.81% return vs -28.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 24.04%, compared with 4.16% for RBIL.
BFAP is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: First Trust and F/m. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор