Сравнение BFAP с NFXS
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -29.32% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. BFAP charges 0.90%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
BFAP
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -21.16%
- 1 год
- -29.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.16% | 8.90% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -4.13% |
Correlation
The correlation between BFAP and NFXS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. NFXS — Ранг доходности на риск
BFAP
NFXS
Сравнение BFAP c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.34 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.92 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 5.22 | -6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и NFXS
Максимальная просадка BFAP за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -50.37% | +16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.15% | -31.31% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.48% | -15.01% | -16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -31.31% | +18.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.14% | 11.50% | +8.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и NFXS
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 4.52%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 11.88% | -7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 27.57% | -11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 34.44% | -12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 34.72% | -14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 34.72% | -14.47% |
Сравнение комиссий BFAP и NFXS
BFAP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и NFXS
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, что больше доходности NFXS в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.06% | 18.97% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and NFXS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (11.88%) compared to BFAP (4.52%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -34.15% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -29.32% for BFAP. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -29.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
BFAP has the higher dividend yield at 24.06%, compared with 2.92% for NFXS.
BFAP is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор