PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFAP с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFAP с NFXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -25.68% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. BFAP charges 0.90%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности BFAP и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFAP показывает доходность -22.18%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.

BFAP

1 день
-1.39%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-22.50%
1 год
-25.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFXS

1 день
0.09%
1 месяц
21.28%
С начала года
24.21%
6 месяцев
24.00%
1 год
64.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFAP и NFXS

2026 (YTD)2025
BFAP
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April		-22.18%8.90%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		24.21%-4.13%

Correlation

The correlation between BFAP and NFXS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с BFAP:
BFAP с OBTCBFAP с DFIIBFAP с ETTYBFAP с BTCCBFAP с SCUSBFAP с BCDFBFAP с BITI
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

BFAP vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFAP
Ранг доходности на риск BFAP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFAP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFAP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFAP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFAP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFAP: 22
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFAP c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFAPNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.91

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
2.55

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.36

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.06

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

5.64

-7.03

BFAP vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFAP на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFAP и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFAP и NFXS

Максимальная просадка BFAP за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFAPNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-50.37%

+17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.31%

-31.31%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.37%

-12.88%

-19.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-31.93%

+20.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.39%

11.45%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BFAP и NFXS

Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 5.22%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFAPNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

7.74%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

26.22%

-9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

33.81%

-12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

34.65%

-14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

34.65%

-14.18%

Сравнение комиссий BFAP и NFXS

BFAP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFAP и NFXS

Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%, что больше доходности NFXS в 3.23%

ПозицияTTM20252024
BFAP
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April		24.38%18.97%0.00%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		3.23%3.53%0.87%

Часто задаваемые вопросы

BFAP and NFXS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXS has higher volatility (7.74%) compared to BFAP (5.22%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -33.31% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -25.68% for BFAP. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -25.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

BFAP has the higher dividend yield at 24.38%, compared with 3.23% for NFXS.

BFAP is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFAP и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор