Сравнение BFAP с ETH
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -24.44% vs -30.84% for ETH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -20.89%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -38.95%.
BFAP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -38.95%
- 6 месяцев
- -42.17%
- 1 год
- -30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -20.89% | 8.90% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -38.95% | 64.57% |
Correlation
The correlation between BFAP and ETH is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between BFAP and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. ETH — Ранг доходности на риск
BFAP
ETH
Сравнение BFAP c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFAP | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.97 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.50 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -0.82 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFAP | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -0.45 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.41 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BFAP и ETH
Максимальная просадка BFAP за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки ETH в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -64.01% | +32.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.25% | -62.40% | +31.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | -62.40% | +31.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -32.58% | +21.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 37.50% | -20.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и ETH
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 3.59%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 9.90% | -6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 46.02% | -28.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 68.34% | -47.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 72.26% | -51.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 72.26% | -51.69% |
Сравнение комиссий BFAP и ETH
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и ETH
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.98% | 18.97% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and ETH have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (9.90%) compared to BFAP (3.59%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -31.25% vs ETH's -64.01%.
On 1-year performance, BFAP leads with -24.44% vs -30.84% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -24.44% return vs -30.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 23.98%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: First Trust and Grayscale. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор