PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEXIX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEXIX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

BEXIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BEXIX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEXIX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		0.47%30.11%7.91%8.29%-25.82%-6.06%29.71%18.85%-18.48%39.74%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, BEXIX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

BEXIX

1 день
2.89%
1 месяц
-8.87%
С начала года
0.47%
6 месяцев
-1.76%
1 год
26.18%
3 года*
14.15%
5 лет*
0.99%
10 лет*
6.94%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Emerging Markets Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с BEXIX:
BEXIX с VWOBEXIX с SPEMBEXIX с VOOBEXIX с NFFFXBEXIX с BREIXBEXIX с BADEXBEXIX с BDAIX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий BEXIX и FERGX

BEXIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

BEXIX
Baron Emerging Markets Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

BEXIX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEXIX
Ранг доходности на риск BEXIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEXIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEXIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEXIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEXIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEXIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEXIX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEXIXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.86

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.45

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.27

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

9.03

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEXIX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEXIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEXIX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEXIXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.86

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.22

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.43

-0.12

Корреляция

Корреляция между BEXIX и FERGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEXIX и FERGX

Дивидендная доходность BEXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		2.03%2.04%0.81%0.69%0.00%1.88%0.35%0.46%0.49%0.45%0.76%0.39%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BEXIX и FERGX

Максимальная просадка BEXIX за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEXIX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEXIXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-39.27%

-6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-13.32%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.00%

-37.18%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-10.52%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-14.56%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.35%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BEXIX и FERGX

Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеют волатильность 9.74% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEXIXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

9.62%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

13.68%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

17.94%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

16.84%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

17.85%

-0.12%