PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEXIX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEXIX с FERGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BEXIX (Baron Emerging Markets Fund) and FERGX (Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, BEXIX returned 4.32%/yr vs 7.84%/yr for FERGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BEXIX charges 1.12%/yr vs 0.07%/yr for FERGX.

Доходность

Сравнение доходности BEXIX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEXIX показывает доходность 22.58%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 29.74%.

BEXIX

1 день
0.90%
1 месяц
5.96%
С начала года
22.58%
6 месяцев
24.42%
1 год
43.61%
3 года*
21.20%
5 лет*
4.32%
10 лет*
8.90%

FERGX

1 день
1.24%
1 месяц
10.65%
С начала года
29.74%
6 месяцев
32.65%
1 год
58.65%
3 года*
24.80%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEXIX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		22.58%30.11%7.91%8.29%-25.82%-6.06%29.71%18.85%-18.48%39.74%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		29.74%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Correlation

The correlation between BEXIX and FERGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.94

The correlation between BEXIX and FERGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Emerging Markets Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с BEXIX:
BEXIX с VWOBEXIX с SPEMBEXIX с VOOBEXIX с NFFFXBEXIX с BIOPXBEXIX с BFGFXBEXIX с BREIX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с FPADXFERGX с EEMFERGX с FSISXFERGX с VWOFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Доходность на риск

BEXIX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEXIX
Ранг доходности на риск BEXIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEXIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEXIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEXIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEXIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEXIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEXIX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEXIXFERGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
3.32

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
4.20

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.62

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

4.46

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

17.57

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEXIX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEXIX на текущий момент составляет 2.26, что ниже коэффициента Шарпа FERGX равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEXIX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEXIXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

3.32

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.46

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.57

-0.18

Просадки

Сравнение просадок BEXIX и FERGX

Максимальная просадка BEXIX за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEXIX и FERGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEXIXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-39.27%

-6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-13.32%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-16.20%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-37.11%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-14.33%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.36%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BEXIX и FERGX

Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеют волатильность 7.69% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEXIXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

7.58%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

15.44%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

17.88%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

17.25%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

17.99%

-0.01%

Сравнение комиссий BEXIX и FERGX

BEXIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEXIX и FERGX

Дивидендная доходность BEXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности FERGX в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		1.67%2.04%0.81%0.69%0.00%1.88%0.35%0.46%0.49%0.45%0.76%0.39%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.06%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BEXIX and FERGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BEXIX has higher volatility (7.69%) compared to FERGX (7.58%). In terms of maximum drawdown, BEXIX dropped -45.58% vs FERGX's -39.27%.

FERGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEXIX и FERGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор