PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEXIX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEXIX с COBYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).

BEXIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BEXIX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEXIX и COBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		0.47%30.11%7.91%8.29%-25.82%-6.06%29.71%18.85%-18.48%40.63%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%

Доходность по периодам

С начала года, BEXIX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции BEXIX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 6.94% против 3.93% соответственно.

BEXIX

1 день
2.89%
1 месяц
-8.87%
С начала года
0.47%
6 месяцев
-1.76%
1 год
26.18%
3 года*
14.15%
5 лет*
0.99%
10 лет*
6.94%

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.87%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.66%
1 год
7.10%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Emerging Markets Fund

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с BEXIX:
BEXIX с VWOBEXIX с SPEMBEXIX с VOOBEXIX с NFFFXBEXIX с BREIXBEXIX с BADEXBEXIX с BDAIX
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с FSSGXCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с DEMIXCOBYX с SIEMXCOBYX с PEMYX

Сравнение комиссий BEXIX и COBYX

BEXIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund

Доходность на риск

BEXIX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEXIX
Ранг доходности на риск BEXIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEXIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEXIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEXIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEXIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEXIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEXIX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEXIXCOBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.62

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.92

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.05

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

3.15

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEXIX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEXIX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEXIX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEXIXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.62

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.56

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.29

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.35

-0.04

Корреляция

Корреляция между BEXIX и COBYX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEXIX и COBYX

Дивидендная доходность BEXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности COBYX в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		2.03%2.04%0.81%0.69%0.00%1.88%0.35%0.46%0.49%0.45%0.76%0.39%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BEXIX и COBYX

Максимальная просадка BEXIX за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEXIX и COBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEXIXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-34.18%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-8.95%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.00%

-17.10%

-24.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-34.18%

-11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-6.21%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-6.86%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.99%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BEXIX и COBYX

Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что BEXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEXIXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

5.20%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

8.42%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

14.59%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

13.98%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

13.55%

+4.18%