Сравнение BEX с HIBL
BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. BEX is actively managed, while HIBL is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEX charges 1.30%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.
Доходность
Сравнение доходности BEX и HIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEX
- 1 день
- -13.99%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIBL
- 1 день
- -12.27%
- 1 месяц
- 13.78%
- С начала года
- 83.10%
- 6 месяцев
- 71.60%
- 1 год
- 227.44%
- 3 года*
- 55.36%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEX и HIBL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -4.58% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 13.78% |
Correlation
The correlation between BEX and HIBL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEX vs. HIBL — Ранг доходности на риск
BEX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HIBL
Сравнение BEX c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEX | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEX и HIBL
Максимальная просадка BEX за все время составила -47.06%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEX и HIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEX | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.06% | -88.27% | +41.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.99% | -12.27% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -43.91% | +21.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEX и HIBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEX | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 36.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.49% | 73.15% | +132.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.49% | 83.29% | +122.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.49% | 92.43% | +113.06% |
Сравнение комиссий BEX и HIBL
BEX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HIBL в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEX и HIBL
BEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.26% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
BEX and HIBL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIBL is cheaper at 1.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIBL is cheaper with a 1.12% expense ratio, compared with 1.30% for BEX.
HIBL has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for BEX.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for BEX and 1.12% for HIBL.
Подберите оптимальное распределение для BEX и HIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор