Сравнение BETH с NFXS
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, BETH returned -48.17% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. BETH charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности BETH и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
BETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -35.56%
- С начала года
- -29.78%
- 1 год
- -48.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -29.78% | -11.20% | 48.60% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between BETH and NFXS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. NFXS — Ранг доходности на риск
BETH
NFXS
Сравнение BETH c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETH | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.34 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.92 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 5.22 | -6.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETH и NFXS
Максимальная просадка BETH за все время составила -57.12%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.12% | -50.37% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.12% | -31.31% | -25.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.55% | -15.01% | -37.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -31.31% | +12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.76% | 11.50% | +24.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и NFXS
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) имеют волатильность 11.35% и 11.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 11.88% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.88% | 27.57% | +9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.64% | 34.44% | +13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.92% | 34.72% | +16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.92% | 34.72% | +16.20% |
Сравнение комиссий BETH и NFXS
BETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и NFXS
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 52.87%, что больше доходности NFXS в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 52.87% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and NFXS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (11.88%) compared to BETH (11.35%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -57.12% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -48.17% for BETH. On fees, BETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BETH has been the lower-risk option at 11.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -48.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
BETH has the higher dividend yield at 52.87%, compared with 2.92% for NFXS.
BETH is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор