Сравнение BETH с BITB
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and BITB (Bitwise Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BETH is actively managed, while BITB is passively managed. Over the past year, BETH returned -44.64% vs -43.50% for BITB. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BETH charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for BITB.
Доходность
Сравнение доходности BETH и BITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -35.46%, что значительно ниже, чем у BITB с доходностью -31.71%.
BETH
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -21.65%
- С начала года
- -35.46%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITB
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -21.05%
- С начала года
- -31.71%
- 6 месяцев
- -31.48%
- 1 год
- -43.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -35.46% | -11.20% | 70.58% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -31.71% | -6.47% | 89.74% |
Correlation
The correlation between BETH and BITB is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between BETH and BITB has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. BITB — Ранг доходности на риск
BETH
BITB
Сравнение BETH c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETH | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.83 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.42 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETH и BITB
Максимальная просадка BETH за все время составила -56.39%, что больше максимальной просадки BITB в -52.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и BITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -52.42% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.39% | -52.42% | -3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.39% | -52.42% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -16.91% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.20% | 30.74% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и BITB
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с волатильностью 13.37%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 13.37% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 34.53% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.66% | 44.37% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.21% | 50.03% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 50.03% | +1.18% |
Сравнение комиссий BETH и BITB
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BITB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и BITB
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 63.32%, тогда как BITB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 63.32% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BETH and BITB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BETH has higher volatility (14.04%) compared to BITB (13.37%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -56.39% vs BITB's -52.42%.
On 1-year performance, BITB leads with -43.50% vs -44.64% for BETH. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 13.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITB has performed better with a -43.50% return vs -44.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BETH.
BETH has the higher dividend yield at 63.32%, compared with 0.00% for BITB.
They also come from different issuers: ProShares and Bitwise Asset Management. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.20% for BITB.
BETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и BITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор