Сравнение BETE с EZPZ
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BETE returned -36.77% vs -40.25% for EZPZ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BETE charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности BETE и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -35.53%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -30.11%.
BETE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -22.06%
- С начала года
- -30.11%
- 6 месяцев
- -34.97%
- 1 год
- -40.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -35.53% | -0.87% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -30.11% | -10.23% |
Correlation
The correlation between BETE and EZPZ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between BETE and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
BETE
EZPZ
Сравнение BETE c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.87 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.76 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.32 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.86 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.64 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок BETE и EZPZ
Максимальная просадка BETE за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки EZPZ в -52.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -52.87% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.72% | -52.87% | -4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.72% | -52.87% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -21.81% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.66% | 30.62% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и EZPZ
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеют волатильность 9.23% и 9.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 9.44% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 36.24% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 46.85% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.45% | 47.63% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 47.63% | +8.82% |
Сравнение комиссий BETE и EZPZ
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и EZPZ
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 85.72%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 85.72% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BETE and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZPZ has higher volatility (9.44%) compared to BETE (9.23%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -57.72% vs EZPZ's -52.87%.
On 1-year performance, BETE leads with -36.77% vs -40.25% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 9.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETE has performed better with a -36.77% return vs -40.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 85.72%, compared with 0.00% for EZPZ.
They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.19% for EZPZ.
BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор