PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BESIX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BESIX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

BESIX управляется William Blair. Фонд был запущен 23 окт. 2011 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BESIX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BESIX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund		3.79%13.93%8.37%22.25%-27.95%15.52%32.60%20.58%-23.29%40.54%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, BESIX показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции BESIX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 8.19% против 9.84% соответственно.

BESIX

1 день
-1.86%
1 месяц
-10.74%
С начала года
3.79%
6 месяцев
6.00%
1 год
33.70%
3 года*
14.17%
5 лет*
4.93%
10 лет*
8.19%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с BESIX:
BESIX с WAESXBESIX с WEDIXBESIX с WBELXBESIX с WGFIXBESIX с WBIGXBESIX с WILIXBESIX с WBSIX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с FSSGXESCIX с DEMIXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий BESIX и ESCIX

BESIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

BESIX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BESIX
Ранг доходности на риск BESIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BESIX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BESIXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.59

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

3.42

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.53

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

2.47

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.98

14.33

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BESIX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BESIX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BESIXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.59

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.39

+0.21

Корреляция

Корреляция между BESIX и ESCIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BESIX и ESCIX

Дивидендная доходность BESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund		9.19%9.53%0.00%0.26%4.84%8.51%0.04%0.16%2.32%3.17%2.67%4.17%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BESIX и ESCIX

Максимальная просадка BESIX за все время составила -38.05%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BESIXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.05%

-48.76%

+10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-12.84%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-36.59%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.05%

-48.76%

+10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-0.74%

-10.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-13.45%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.49%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BESIX и ESCIX

William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BESIXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

0.00%

+8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

8.91%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

15.75%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

15.86%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

17.64%

-1.63%