PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERIX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BERIX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BERIX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Income Fund (BERIX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BERIX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.33%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, BERIX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Income Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с FGTIXBERIX с AONIX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с TAIAXMAANX с FYMIXMAANX с BWBIX

Сравнение комиссий BERIX и MAANX

BERIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

BERIX
Chartwell Income Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

BERIX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERIX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERIXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.20

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

1.81

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.26

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

0.98

+3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.74

4.58

+13.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERIX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERIX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа MAANX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERIX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERIXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.20

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.39

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.16

+0.91

Корреляция

Корреляция между BERIX и MAANX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERIX и MAANX

Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BERIX и MAANX

Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

BERIXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.34%

-29.21%

+8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-10.72%

+7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-22.63%

+6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-5.86%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-5.72%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.81%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BERIX и MAANX

Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.55%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BERIXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

4.39%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

8.48%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

15.67%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

16.35%

-10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

385.82%

-379.82%