Сравнение BERCX с RSVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Victory RS Value Fund (RSVAX).
BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. RSVAX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BERCX и RSVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERCX и RSVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 1.26% | 11.77% | 11.35% | 6.93% | -11.61% | 27.30% | -3.83% | 23.31% | -10.92% | 16.98% |
RSVAX Victory RS Value Fund | 1.67% | 4.58% | 12.58% | 7.63% | -2.98% | 27.30% | -2.60% | 31.36% | -10.84% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BERCX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у RSVAX с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции BERCX уступали акциям RSVAX по среднегодовой доходности: 8.46% против 8.92% соответственно.
BERCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 8.46%
RSVAX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERCX и RSVAX
BERCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии RSVAX в 1.30%.
Доходность на риск
BERCX vs. RSVAX — Ранг доходности на риск
BERCX
RSVAX
Сравнение BERCX c RSVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Victory RS Value Fund (RSVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERCX | RSVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.50 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.81 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.72 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 2.97 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERCX | RSVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.50 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.39 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BERCX и RSVAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERCX и RSVAX
Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности RSVAX в 8.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 12.56% | 12.71% | 13.39% | 3.20% | 1.12% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 8.03% | 23.00% | 3.32% | 0.92% |
RSVAX Victory RS Value Fund | 8.69% | 8.83% | 9.89% | 6.48% | 6.33% | 14.14% | 1.93% | 7.38% | 15.47% | 25.04% | 12.47% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок BERCX и RSVAX
Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, что меньше максимальной просадки RSVAX в -59.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и RSVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERCX | RSVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.71% | -59.23% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -12.06% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -23.58% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -43.49% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -6.16% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -13.88% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.92% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERCX и RSVAX
Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Victory RS Value Fund (RSVAX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что BERCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERCX | RSVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 4.16% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 9.05% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 16.29% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 18.18% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 19.20% | 0.00% |