PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEQGX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEQGX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

BEQGX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мая 1991 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BEQGX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEQGX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		-5.63%18.38%24.70%24.37%-22.99%27.19%14.52%28.42%-6.00%21.85%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, BEQGX показывает доходность -5.63%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции BEQGX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.03% против 16.16% соответственно.

BEQGX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-1.83%
1 год
19.17%
3 года*
18.19%
5 лет*
9.09%
10 лет*
12.03%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Growth Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с BEQGX:
BEQGX с VFIAXBEQGX с FZROXBEQGX с SPYBEQGX с TWCUXBEQGX с VOOBEQGX с DIVOBEQGX с TWCIX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий BEQGX и VUG

BEQGX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

BEQGX
American Century Equity Growth Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

BEQGX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEQGX
Ранг доходности на риск BEQGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEQGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEQGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEQGX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEQGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEQGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEQGX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEQGXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.82

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.32

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.19

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

4.15

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEQGX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEQGX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEQGX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEQGXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.82

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.57

-0.09

Корреляция

Корреляция между BEQGX и VUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEQGX и VUG

Дивидендная доходность BEQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		12.19%11.50%0.58%1.20%9.65%27.71%12.60%10.44%13.39%10.22%1.86%8.27%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок BEQGX и VUG

Максимальная просадка BEQGX за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEQGX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

BEQGXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-50.68%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-16.53%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-35.61%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.94%

-35.61%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-12.25%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-7.13%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.72%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BEQGX и VUG

Текущая волатильность для American Century Equity Growth Fund (BEQGX) составляет 5.24%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что BEQGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEQGXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

7.12%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

12.70%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

22.70%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

22.22%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

21.38%

-3.45%