Сравнение BENJ с CBON
BENJ (Horizon Landmark ETF) and CBON (VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF) are both exchange-traded funds - BENJ is a Ultrashort Bond fund actively managed by Horizon, while CBON is a Emerging Markets Bonds fund tracking the ChinaBond China High Quality Bond Index. BENJ is actively managed, while CBON is passively managed. Over the past year, BENJ returned 3.81% vs 9.26% for CBON. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. BENJ charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for CBON.
Доходность
Сравнение доходности BENJ и CBON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BENJ показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у CBON с доходностью 5.41%.
BENJ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBON
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам BENJ и CBON
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BENJ Horizon Landmark ETF | 1.47% | 3.75% |
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 5.41% | 5.29% |
Correlation
The correlation between BENJ and CBON is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BENJ vs. CBON — Ранг доходности на риск
BENJ
CBON
Сравнение BENJ c CBON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Landmark ETF (BENJ) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BENJ | CBON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.02 | 1.54 | +3.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.79 | 6.94 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.19 | 25.86 | +20.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BENJ | CBON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.70 | 2.70 | +3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.43 | 0.42 | +6.01 |
Просадки
Сравнение просадок BENJ и CBON
Максимальная просадка BENJ за все время составила -0.39%, что меньше максимальной просадки CBON в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BENJ и CBON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BENJ | CBON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.39% | -14.13% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -1.34% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -3.99% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.36% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BENJ и CBON
Текущая волатильность для Horizon Landmark ETF (BENJ) составляет 0.06%, в то время как у VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что BENJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BENJ | CBON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.91% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.23% | 2.62% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 3.45% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.60% | 4.93% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.60% | 5.58% | -4.98% |
Сравнение комиссий BENJ и CBON
BENJ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CBON в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BENJ и CBON
BENJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENJ Horizon Landmark ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 1.52% | 1.66% | 2.15% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.87% | 3.87% | 3.39% | 3.33% | 3.25% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
BENJ and CBON have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBON has higher volatility (0.91%) compared to BENJ (0.06%). In terms of maximum drawdown, BENJ dropped -0.39% vs CBON's -14.13%.
On 1-year performance, CBON leads with 9.26% vs 3.81% for BENJ. On fees, BENJ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BENJ has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBON has performed better with a 9.26% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BENJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for CBON.
CBON has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.00% for BENJ.
BENJ is categorized as Ultrashort Bond, while CBON is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Horizon and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for BENJ and 0.50% for CBON.
BENJ currently has the higher Sharpe Ratio (5.70 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BENJ и CBON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор