PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BEMB с VEMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BEMB и VEMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEMB показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у VEMY с доходностью 5.93%.


BEMB

1 день
0.18%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.90%
1 год
9.57%
3 года*
8.77%
5 лет*
10 лет*

VEMY

1 день
0.03%
1 месяц
1.22%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.67%
1 год
18.43%
3 года*
15.52%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEMB и VEMY


2026 (YTD)202520242023
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF
1.45%12.27%5.51%8.88%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
5.93%15.27%13.48%12.07%

Correlation

The correlation between BEMB and VEMY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2023 г.

0.82

The correlation between BEMB and VEMY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

Доходность на риск

BEMB vs. VEMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BEMB
Ранг доходности на риск BEMB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMB: 6363
Ранг коэф-та Мартина

VEMY
Ранг доходности на риск VEMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEMB c VEMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BEMBVEMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.63

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

4.62

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

21.97

-10.68

BEMB vs. VEMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEMB на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMY равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMB и VEMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BEMBVEMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

3.06

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.83

-0.36

Просадки

Сравнение просадок BEMB и VEMY

Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и VEMY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BEMBVEMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-8.77%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-4.00%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-6.57%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.14%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-1.30%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.84%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BEMB и VEMY

Текущая волатильность для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) составляет 1.46%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что BEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BEMBVEMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.54%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

4.63%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

6.05%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

7.63%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

7.63%

-1.75%

Сравнение комиссий BEMB и VEMY

BEMB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VEMY в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMB и VEMY

Дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности VEMY в 8.37%


ПозицияTTM202520242023
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF
6.87%6.88%6.31%5.46%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
8.37%8.89%10.28%9.55%

Часто задаваемые вопросы


BEMB and VEMY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMY has higher volatility (1.54%) compared to BEMB (1.46%). In terms of maximum drawdown, BEMB dropped -6.17% vs VEMY's -8.77%.

On 3-year performance, VEMY leads with 15.52% vs 8.77% for BEMB. On fees, BEMB is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VEMY has performed better with a 15.52% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEMB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.58% for VEMY.

VEMY has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 6.87% for BEMB.

They also come from different issuers: iShares and Virtus. Their fees differ too: 0.18% for BEMB and 0.58% for VEMY.

VEMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEMB и VEMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор