PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BELT с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BELT с SLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BELT (iShares U.S. Select Equity Active ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - BELT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by iShares, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. BELT is actively managed, while SLV is passively managed. Over the past year, BELT returned 20.19% vs 46.44% for SLV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BELT charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности BELT и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BELT показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -21.78%.

BELT

1 день
-2.11%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
12.14%
С начала года
15.82%
1 год
20.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
-3.49%
1 месяц
-20.51%
6 месяцев
-39.52%
С начала года
-21.78%
1 год
46.44%
3 года*
30.28%
5 лет*
16.22%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BELT и SLV

2026 (YTD)20252024
BELT
iShares U.S. Select Equity Active ETF		15.82%12.42%-1.87%
SLV
iShares Silver Trust		-21.78%144.66%-2.19%

Correlation

The correlation between BELT and SLV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2024 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Select Equity Active ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с BELT:
BELT с MEMEBELT с BBUSBELT с SPITBELT с SGOVBELT с IAUBELT с ILCGBELT с DLN
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

BELT vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BELT
Ранг доходности на риск BELT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BELT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BELT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BELT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BELT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BELT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BELT c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BELTSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.76

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.22

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

0.89

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

1.85

+4.85

BELT vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BELT на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BELT и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BELT и SLV

Максимальная просадка BELT за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELT и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BELTSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-76.28%

+53.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-52.28%

+40.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-52.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-52.28%

+48.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-44.67%

+41.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

25.22%

-22.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BELT и SLV

Текущая волатильность для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) составляет 6.38%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что BELT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BELTSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

12.88%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

57.02%

-41.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

61.12%

-42.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

36.88%

-15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

32.18%

-10.79%

Сравнение комиссий BELT и SLV

BELT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BELT и SLV

Дивидендная доходность BELT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
BELT
iShares U.S. Select Equity Active ETF		0.02%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%

Часто задаваемые вопросы

BELT and SLV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (12.88%) compared to BELT (6.38%). In terms of maximum drawdown, BELT dropped -23.05% vs SLV's -76.28%.

On 1-year performance, SLV leads with 46.44% vs 20.19% for BELT. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BELT has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLV has performed better with a 46.44% return vs 20.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for BELT.

BELT has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for SLV.

BELT is categorized as Large Cap Growth Equities, while SLV is Silver. Their fees differ too: 0.75% for BELT and 0.50% for SLV.

BELT currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BELT и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор