PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BELT с FITZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BELT и FITZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


BELT

1 день
-0.30%
1 месяц
1.15%
С начала года
17.00%
6 месяцев
15.10%
1 год
25.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FITZ

1 день
-0.20%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BELT и FITZ


Correlation

The correlation between BELT and FITZ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.70

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Select Equity Active ETF

Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF

Доходность на риск

BELT vs. FITZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BELT
Ранг доходности на риск BELT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BELT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BELT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BELT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BELT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BELT: 5353
Ранг коэф-та Мартина

FITZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BELT c FITZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BELTFITZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

BELT vs. FITZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BELTFITZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-7.29

+7.95

Просадки

Сравнение просадок BELT и FITZ

Максимальная просадка BELT за все время составила -23.05%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELT и FITZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BELTFITZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-1.97%

-21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.97%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-1.08%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BELT и FITZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BELTFITZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

8.74%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

8.74%

+12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

8.74%

+12.46%

Сравнение комиссий BELT и FITZ

И BELT, и FITZ имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BELT и FITZ

Ни BELT, ни FITZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BELT and FITZ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BELT and FITZ have the same expense ratio: 0.75% per year.

BELT and FITZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: iShares and Nicholas.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BELT и FITZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор