Сравнение BELT с FITZ
BELT (iShares U.S. Select Equity Active ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BELT и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BELT
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 17.00%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BELT и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BELT iShares U.S. Select Equity Active ETF | -0.76% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between BELT and FITZ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BELT vs. FITZ — Ранг доходности на риск
BELT
FITZ
Сравнение BELT c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BELT | FITZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BELT | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -7.29 | +7.95 |
Просадки
Сравнение просадок BELT и FITZ
Максимальная просадка BELT за все время составила -23.05%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELT и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BELT | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.05% | -1.97% | -21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -1.97% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -1.08% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BELT и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BELT | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 8.74% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 8.74% | +12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 8.74% | +12.46% |
Сравнение комиссий BELT и FITZ
И BELT, и FITZ имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BELT и FITZ
Ни BELT, ни FITZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BELT and FITZ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BELT and FITZ have the same expense ratio: 0.75% per year.
BELT and FITZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: iShares and Nicholas.
Подберите оптимальное распределение для BELT и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор