PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BELT с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BELT с AVUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BELT (iShares U.S. Select Equity Active ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - BELT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by iShares, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, BELT returned 20.19% vs 27.24% for AVUS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BELT charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности BELT и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BELT показывает доходность 15.82%, а AVUS немного ниже – 15.18%.

BELT

1 день
-2.11%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
12.14%
С начала года
15.82%
1 год
20.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
-0.30%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
11.83%
С начала года
15.18%
1 год
27.24%
3 года*
20.16%
5 лет*
13.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BELT и AVUS

2026 (YTD)20252024
BELT
iShares U.S. Select Equity Active ETF		15.82%12.42%-1.87%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		15.18%16.68%8.38%

Correlation

The correlation between BELT and AVUS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2024 г.

0.85

The correlation between BELT and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BELT и AVUS

Секторы
BELT
AVUS

Технологии

35.7%
30.5%

Промышленность

26.1%
11.2%

Коммуникационные услуги

14.1%
9.3%

Финансовые услуги

12.4%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.4%

Здравоохранение

0.4%
7.0%

Потребительский защитный сектор

0.2%
4.2%

Энергетика

0.2%
6.8%

Коммунальные услуги

0.1%
2.3%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

0.1%
2.6%

Технологии

BELT
35.7%
AVUS
30.5%

Промышленность

BELT
26.1%
AVUS
11.2%

Коммуникационные услуги

BELT
14.1%
AVUS
9.3%

Финансовые услуги

BELT
12.4%
AVUS
14.5%

Потребительский циклический сектор

BELT
10.6%
AVUS
11.4%

Здравоохранение

BELT
0.4%
AVUS
7.0%

Потребительский защитный сектор

BELT
0.2%
AVUS
4.2%

Энергетика

BELT
0.2%
AVUS
6.8%

Коммунальные услуги

BELT
0.1%
AVUS
2.3%

Недвижимость

BELT
0.1%
AVUS
0.1%

Сырьевые материалы

BELT
0.1%
AVUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Select Equity Active ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с BELT:
BELT с MEMEBELT с BBUSBELT с SPITBELT с SGOVBELT с IAUBELT с ILCGBELT с DLN
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

BELT vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BELT
Ранг доходности на риск BELT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BELT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BELT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BELT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BELT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BELT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BELT c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BELTAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.16

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.96

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.49

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

15.43

-8.73

BELT vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BELT на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа AVUS равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BELT и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BELT и AVUS

Максимальная просадка BELT за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELT и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BELTAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-37.04%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-7.85%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-0.30%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-5.02%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.77%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BELT и AVUS

iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что BELT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BELTAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

3.16%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

9.82%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

12.68%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

17.34%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

20.75%

+0.64%

Сравнение комиссий BELT и AVUS

BELT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BELT и AVUS

Дивидендная доходность BELT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности AVUS в 0.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.92%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
BELT
iShares U.S. Select Equity Active ETF		0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BELT and AVUS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BELT has higher volatility (6.38%) compared to AVUS (3.16%). In terms of maximum drawdown, BELT dropped -23.05% vs AVUS's -37.04%.

On 1-year performance, AVUS leads with 27.24% vs 20.19% for BELT. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUS has performed better with a 27.24% return vs 20.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for BELT.

AVUS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.02% for BELT.

BELT is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for BELT and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BELT и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор