PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEL.NS с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEL.NS с HFSAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BEL.NS (Bharat Electronics Limited) is a stock, while HFSAX (Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class) is Tactical Allocation fund managed by Advisors Preferred. Over the past 10 years, BEL.NS returned 42.42%/yr vs 12.12%/yr for HFSAX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BEL.NS и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Bharat Electronics Limited (BEL.NS) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BEL.NS торгуется в INR, в то время как HFSAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HFSAX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BEL.NS показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции BEL.NS превзошли акции HFSAX по среднегодовой доходности: 42.42% против 12.12% соответственно.

BEL.NS

1 день
1.04%
1 месяц
-5.08%
С начала года
2.16%
6 месяцев
4.82%
1 год
5.62%
3 года*
50.66%
5 лет*
54.90%
10 лет*
42.42%

HFSAX

1 день
0.89%
1 месяц
-1.16%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.15%
1 год
22.40%
3 года*
14.66%
5 лет*
8.59%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEL.NS и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEL.NS
Bharat Electronics Limited		2.16%37.39%60.76%87.62%51.76%90.05%31.14%33.04%-49.68%77.96%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		7.83%17.33%6.90%11.69%0.30%11.22%42.19%13.15%6.91%3.08%

Correlation

The correlation between BEL.NS and HFSAX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bharat Electronics Limited

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с BEL.NS:
BEL.NS с HAL.NSBEL.NS с ADANIPORTS.NSBEL.NS с ICICIBANK.NSBEL.NS с HINDUNILVR.NSBEL.NS с ^GSPCBEL.NS с ITC.NSBEL.NS с SPY
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с QDSIXHFSAX с SPYHFSAX с ABRZXHFSAX с HSAFXHFSAX с PAUIX

Доходность на риск

BEL.NS vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEL.NS
Ранг доходности на риск BEL.NS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEL.NS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEL.NS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEL.NS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEL.NS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEL.NS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEL.NS c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bharat Electronics Limited (BEL.NS) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEL.NSHFSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
3.53

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
4.99

-4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.72

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

9.24

-8.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

30.26

-29.50

BEL.NS vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEL.NS на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEL.NS и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEL.NS и HFSAX

Максимальная просадка BEL.NS за все время составила -65.63%, что больше максимальной просадки HFSAX в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEL.NS и HFSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEL.NSHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.63%

-10.07%

-55.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.63%

-2.50%

-13.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.90%

-5.67%

-21.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.90%

-7.57%

-19.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.39%

-10.07%

-50.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-1.40%

-11.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-2.23%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

0.76%

+6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BEL.NS и HFSAX

Bharat Electronics Limited (BEL.NS) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что BEL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEL.NSHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.09%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.55%

5.39%

+15.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.24%

6.53%

+19.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.04%

6.62%

+25.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.06%

7.06%

+34.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEL.NS и HFSAX

Дивидендная доходность BEL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности HFSAX в 9.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEL.NS
Bharat Electronics Limited		0.70%0.60%0.75%0.98%4.50%5.72%7.00%14.39%6.82%7.41%40.80%70.28%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.64%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Часто задаваемые вопросы

BEL.NS and HFSAX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEL.NS и HFSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор