PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEGS с WEEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEGS с WEEK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BEGS returned -18.02% vs 3.80% for WEEK. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BEGS charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.

Доходность

Сравнение доходности BEGS и WEEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEGS показывает доходность -31.00%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.43%.

BEGS

1 день
-1.44%
1 месяц
-23.94%
С начала года
-31.00%
6 месяцев
-29.94%
1 год
-18.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WEEK

1 день
-0.01%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEGS и WEEK

2026 (YTD)2025
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF		-31.00%52.28%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		1.43%3.37%

Correlation

The correlation between BEGS and WEEK is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF

Roundhill Weekly T-Bill ETF

Часто сравнивают с BEGS:
BEGS с ETUBEGS с UXRPBEGS с BTCLBEGS с XXRPBEGS с BITXBEGS с ETHDBEGS с ETHT
Часто сравнивают с WEEK:
WEEK с SGOVWEEK с HIGHWEEK с SPYWEEK с VTIWEEK с BOXXWEEK с TBLLWEEK с USFR

Доходность на риск

BEGS vs. WEEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEGS
Ранг доходности на риск BEGS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGS: 66
Ранг коэф-та Мартина
WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEGS c WEEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEGSWEEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
9.26

-9.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
19.07

-19.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

4.61

-3.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

29.41

-29.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

262.85

-263.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEGS vs. WEEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEGS на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа WEEK равного 9.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGS и WEEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEGSWEEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

9.26

-9.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

9.99

-10.04

Просадки

Сравнение просадок BEGS и WEEK

Максимальная просадка BEGS за все время составила -48.87%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и WEEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEGSWEEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.87%

-0.13%

-48.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.87%

-0.13%

-48.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.87%

-0.01%

-48.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-0.01%

-16.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.72%

0.01%

+23.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BEGS и WEEK

Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что BEGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEGSWEEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

0.08%

+12.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.62%

0.25%

+53.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.80%

0.41%

+63.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.37%

0.39%

+61.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.37%

0.39%

+61.98%

Сравнение комиссий BEGS и WEEK

BEGS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGS и WEEK

Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 69.90%, что больше доходности WEEK в 3.72%

ПозицияTTM2025
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF		69.90%48.23%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		3.72%3.27%

Часто задаваемые вопросы

BEGS and WEEK have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEGS has higher volatility (12.93%) compared to WEEK (0.08%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -48.87% vs WEEK's -0.13%.

On 1-year performance, WEEK leads with 3.80% vs -18.02% for BEGS. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.80% return vs -18.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for BEGS.

BEGS has the higher dividend yield at 69.90%, compared with 3.72% for WEEK.

BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Rareview and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 0.19% for WEEK.

WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.26 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEGS и WEEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор