PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BEGS с WEEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEGS с WEEK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BEGS returned -39.83% vs 3.71% for WEEK. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BEGS charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.

Доходность

Сравнение доходности BEGS и WEEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEGS показывает доходность -41.28%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.84%.

BEGS

1 день
-3.64%
1 месяц
-13.01%
6 месяцев
-51.45%
С начала года
-41.28%
1 год
-39.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WEEK

1 день
0.01%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.75%
С начала года
1.84%
1 год
3.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEGS и WEEK

2026 (YTD)2025
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF		-41.28%49.45%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		1.84%3.37%

Correlation

The correlation between BEGS and WEEK is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF

Roundhill Weekly T-Bill ETF

Часто сравнивают с BEGS:
BEGS с UXRPBEGS с BTCLBEGS с ETUBEGS с XXRPBEGS с ETHTBEGS с RTREBEGS с XRPT
Часто сравнивают с WEEK:
WEEK с SGOVWEEK с HIGHWEEK с SPYWEEK с VTIWEEK с BOXXWEEK с TBLLWEEK с USFR

Доходность на риск

BEGS vs. WEEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEGS
Ранг доходности на риск BEGS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGS: 22
Ранг коэф-та Мартина
WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEGS c WEEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEGSWEEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
8.80

-9.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
18.18

-18.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

4.31

-3.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

28.72

-29.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

247.79

-249.11

BEGS vs. WEEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEGS на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа WEEK равного 8.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGS и WEEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEGS и WEEK

Максимальная просадка BEGS за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и WEEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEGSWEEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-0.13%

-60.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.23%

-0.13%

-60.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.49%

0.00%

-56.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.70%

-0.01%

-19.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.09%

0.02%

+30.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BEGS и WEEK

Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) имеет более высокую волатильность в 18.71% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что BEGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEGSWEEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.71%

0.13%

+18.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.07%

0.26%

+56.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.44%

0.42%

+67.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.70%

0.39%

+63.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.70%

0.39%

+63.31%

Сравнение комиссий BEGS и WEEK

BEGS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGS и WEEK

Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 82.13%, что больше доходности WEEK в 3.65%

ПозицияTTM2025
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF		82.13%48.23%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		3.65%3.27%

Часто задаваемые вопросы

BEGS and WEEK have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEGS has higher volatility (18.71%) compared to WEEK (0.13%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -60.23% vs WEEK's -0.13%.

On 1-year performance, WEEK leads with 3.71% vs -39.83% for BEGS. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.71% return vs -39.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for BEGS.

BEGS has the higher dividend yield at 82.13%, compared with 3.65% for WEEK.

BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Rareview and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 0.19% for WEEK.

WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (8.80 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEGS и WEEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор