Сравнение BEGS с SOFR
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) are both exchange-traded funds - BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview, while SOFR is a Multisector Bonds fund tracking the Secured Overnight Financing Rate. BEGS is actively managed, while SOFR is passively managed. Over the past year, BEGS returned -39.65% vs 3.90% for SOFR. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BEGS charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for SOFR.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и SOFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGS показывает доходность -41.10%, что значительно ниже, чем у SOFR с доходностью 1.96%.
BEGS
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -7.96%
- 6 месяцев
- -50.86%
- С начала года
- -41.10%
- 1 год
- -39.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEGS и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -41.10% | 32.00% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 1.96% | 3.83% |
Correlation
The correlation between BEGS and SOFR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. SOFR — Ранг доходности на риск
BEGS
SOFR
Сравнение BEGS c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEGS | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 3.24 | -2.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 9.63 | -10.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 38.98 | -40.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEGS и SOFR
Максимальная просадка BEGS за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и SOFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -0.41% | -59.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.23% | -0.41% | -59.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.36% | -0.08% | -56.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -0.03% | -19.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.30% | 0.10% | +30.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и SOFR
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что BEGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.73% | 0.25% | +18.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.69% | 0.60% | +56.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.28% | 0.87% | +66.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.61% | 0.83% | +62.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.61% | 0.83% | +62.78% |
Сравнение комиссий BEGS и SOFR
BEGS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и SOFR
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, что больше доходности SOFR в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 81.88% | 48.23% | 0.00% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.88% | 4.22% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and SOFR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEGS has higher volatility (18.73%) compared to SOFR (0.25%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -60.23% vs SOFR's -0.41%.
On 1-year performance, SOFR leads with 3.90% vs -39.65% for BEGS. On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SOFR has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOFR has performed better with a 3.90% return vs -39.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for BEGS.
BEGS has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 3.88% for SOFR.
BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SOFR is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Rareview and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 0.20% for SOFR.
SOFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и SOFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор