Сравнение BEGS с ILS
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, BEGS returned -27.06% vs 5.66% for ILS. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BEGS charges 0.99%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGS показывает доходность -40.92%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 0.48%.
BEGS
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- -40.92%
- 6 месяцев
- -43.07%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEGS и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -40.92% | 60.81% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 0.48% | 3.54% |
Correlation
The correlation between BEGS and ILS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. ILS — Ранг доходности на риск
BEGS
ILS
Сравнение BEGS c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEGS | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.44 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.25 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 30.49 | -31.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEGS и ILS
Максимальная просадка BEGS за все время составила -56.22%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.22% | -2.46% | -53.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.22% | -1.75% | -54.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.22% | -1.75% | -54.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -0.54% | -17.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.38% | 0.19% | +26.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и ILS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) имеет более высокую волатильность в 21.49% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что BEGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.49% | 1.95% | +19.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.69% | 2.45% | +54.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.35% | 3.12% | +63.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.70% | 4.09% | +59.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.70% | 4.09% | +59.61% |
Сравнение комиссий BEGS и ILS
BEGS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и ILS
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 81.64%, что больше доходности ILS в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 81.64% | 48.23% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.20% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and ILS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEGS has higher volatility (21.49%) compared to ILS (1.95%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -56.22% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 5.66% vs -27.06% for BEGS. On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 5.66% return vs -27.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
BEGS has the higher dividend yield at 81.64%, compared with 8.20% for ILS.
BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Rareview and Brookmont. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор