PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEEZ с EBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEEZ с EBI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BEEZ (Honeytree U.S. Equity ETF) and EBI (Longview Advantage ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BEEZ returned 1.61% vs 30.46% for EBI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BEEZ charges 0.64%/yr vs 0.24%/yr for EBI.

Доходность

Сравнение доходности BEEZ и EBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Longview Advantage ETF (EBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEEZ показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у EBI с доходностью 13.70%.

BEEZ

1 день
-0.95%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-2.31%
1 год
1.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EBI

1 день
-0.96%
1 месяц
0.90%
С начала года
13.70%
6 месяцев
12.56%
1 год
30.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEEZ и EBI

2026 (YTD)2025
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF		-1.01%3.97%
EBI
Longview Advantage ETF		13.70%15.82%

Correlation

The correlation between BEEZ and EBI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г.

0.82

The correlation between BEEZ and EBI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honeytree U.S. Equity ETF

Longview Advantage ETF

Часто сравнивают с BEEZ:
BEEZ с BDGSBEEZ с FDLBEEZ с UJUNBEEZ с ESGVBEEZ с VTIBEEZ с DJUNBEEZ с UNOV
Часто сравнивают с EBI:
EBI с APMUEBI с AGGEBI с BXMIXEBI с DJUNEBI с BLCREBI с BNOEBI с RDVY

Доходность на риск

BEEZ vs. EBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEEZ
Ранг доходности на риск BEEZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEEZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEEZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEEZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEEZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEEZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EBI
Ранг доходности на риск EBI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEEZ c EBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Longview Advantage ETF (EBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEEZEBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
2.46

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
3.37

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.43

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

4.32

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

17.50

-16.93

BEEZ vs. EBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEEZ на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа EBI равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEEZ и EBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEEZ и EBI

Максимальная просадка BEEZ за все время составила -18.62%, что больше максимальной просадки EBI в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEZ и EBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEEZEBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-17.05%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-7.09%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-1.43%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-2.03%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.75%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BEEZ и EBI

Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Longview Advantage ETF (EBI) имеют волатильность 3.86% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEEZEBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.03%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

9.27%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

12.49%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

17.88%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

17.88%

-2.83%

Сравнение комиссий BEEZ и EBI

BEEZ берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EBI в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEEZ и EBI

Дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности EBI в 0.92%

ПозицияTTM202520242023
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF		0.56%0.56%0.61%0.19%
EBI
Longview Advantage ETF		0.92%1.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BEEZ and EBI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBI has higher volatility (4.03%) compared to BEEZ (3.86%). In terms of maximum drawdown, BEEZ dropped -18.62% vs EBI's -17.05%.

On 1-year performance, EBI leads with 30.46% vs 1.61% for BEEZ. On fees, EBI is cheaper at 0.24% per year. On volatility, BEEZ has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EBI has performed better with a 30.46% return vs 1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.64% for BEEZ.

EBI has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.56% for BEEZ.

They also come from different issuers: Honeytree and Longview. Their fees differ too: 0.64% for BEEZ and 0.24% for EBI.

EBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEEZ и EBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор