PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BEDZ с XLYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEDZ с XLYI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) and XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BEDZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while XLYI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEDZ charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for XLYI.

Доходность

Сравнение доходности BEDZ и XLYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEDZ показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у XLYI с доходностью 0.07%.

BEDZ

1 день
0.32%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
10.33%
С начала года
10.73%
1 год
13.18%
3 года*
13.78%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—

XLYI

1 день
0.19%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
-2.48%
С начала года
0.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEDZ и XLYI

2026 (YTD)2025
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		10.73%2.53%
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		0.07%5.63%

Correlation

The correlation between BEDZ and XLYI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов BEDZ и XLYI

Секторы
BEDZ
XLYI

Потребительский циклический сектор

53.0%

-

Недвижимость

38.6%

-

Промышленность

4.8%

-

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

99.2%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BEDZ
53.0%
XLYI

-

Недвижимость

BEDZ
38.6%
XLYI

-

Промышленность

BEDZ
4.8%
XLYI

-

Коммуникационные услуги

BEDZ
1.5%
XLYI

-

Сырьевые материалы

BEDZ

-

XLYI

-

Потребительский защитный сектор

BEDZ

-

XLYI

-

Энергетика

BEDZ

-

XLYI

-

Финансовые услуги

BEDZ

-

XLYI
99.2%

Здравоохранение

BEDZ

-

XLYI

-

Технологии

BEDZ

-

XLYI

-

Коммунальные услуги

BEDZ

-

XLYI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Hotel ETF

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с PEJBEDZ с APLEBEDZ с EXPEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI
Часто сравнивают с XLYI:
XLYI с SPYXLYI с GOOYXLYI с BILXLYI с SPINXLYI с AMDWXLYI с SPYDXLYI с SPYM

Доходность на риск

BEDZ vs. XLYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XLYI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEDZ c XLYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEDZXLYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

—

—

BEDZ vs. XLYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEDZ и XLYI

Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, что больше максимальной просадки XLYI в -12.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и XLYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEDZXLYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.70%

-12.32%

-17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-3.50%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-3.15%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BEDZ и XLYI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEDZXLYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

15.65%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

15.65%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

15.65%

+9.05%

Сравнение комиссий BEDZ и XLYI

BEDZ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XLYI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEDZ и XLYI

Дивидендная доходность BEDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности XLYI в 14.74%

ПозицияTTM20252024202320222021
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.08%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.74%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BEDZ and XLYI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLYI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLYI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for BEDZ.

XLYI has the higher dividend yield at 14.74%, compared with 2.08% for BEDZ.

BEDZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XLYI is Derivative Income. They also come from different issuers: AdvisorShares and State Street. Their fees differ too: 0.99% for BEDZ and 0.35% for XLYI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEDZ и XLYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор