PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BEDY с UMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BEDY и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF (BEDY) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEDY показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 21.76%.


BEDY

1 день
-0.04%
1 месяц
1.69%
С начала года
11.81%
6 месяцев
11.79%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UMI

1 день
0.96%
1 месяц
-5.27%
С начала года
21.76%
6 месяцев
23.01%
1 год
24.46%
3 года*
27.84%
5 лет*
20.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEDY и UMI


Correlation

The correlation between BEDY and UMI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Доходность на риск

BEDY vs. UMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BEDY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


UMI
Ранг доходности на риск UMI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEDY c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF (BEDY) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BEDYUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

BEDY vs. UMI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEDY и UMI

Максимальная просадка BEDY за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDY и UMI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BEDYUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.25%

-48.08%

+41.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-5.35%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-6.59%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BEDY и UMI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BEDYUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

14.23%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

19.45%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

23.16%

-11.01%

Сравнение комиссий BEDY и UMI

BEDY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BEDY и UMI

Дивидендная доходность BEDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности UMI в 6.02%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BEDY
BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF
3.31%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
6.02%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%

Часто задаваемые вопросы


BEDY and UMI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BEDY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BEDY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

UMI has the higher dividend yield at 6.02%, compared with 3.31% for BEDY.

BEDY is categorized as Large Cap Value Equities, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: BNY Mellon and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.50% for BEDY and 0.85% for UMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEDY и UMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор