Сравнение BEAT с CLNE
BEAT (Heartbeam, Inc.) and CLNE (Clean Energy Fuels Corp.) are both stocks. Over the past 3 years, BEAT returned -28.33%/yr vs -21.40%/yr for CLNE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEAT и CLNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEAT показывает доходность -62.27%, что значительно ниже, чем у CLNE с доходностью -4.29%.
BEAT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- -62.27%
- 6 месяцев
- 25.76%
- 1 год
- -46.10%
- 3 года*
- -28.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.19%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- -21.40%
- 5 лет*
- -26.40%
- 10 лет*
- -6.05%
Сравнение доходности по годам BEAT и CLNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BEAT Heartbeam, Inc. | -62.27% | 4.35% | -2.13% | -51.84% | 58.44% | -34.33% |
CLNE Clean Energy Fuels Corp. | -4.29% | -16.33% | -34.46% | -26.35% | -15.17% | -29.86% |
Correlation
The correlation between BEAT and CLNE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
BEAT:
$36.75M
CLNE:
$441.53M
BEAT:
-$0.57
CLNE:
-$0.45
BEAT:
57.88
CLNE:
0.79
BEAT:
$0.00
CLNE:
$438.94M
BEAT:
$0.00
CLNE:
$51.37M
BEAT:
-$20.29M
CLNE:
-$13.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEAT vs. CLNE — Ранг доходности на риск
BEAT
CLNE
Сравнение BEAT c CLNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartbeam, Inc. (BEAT) и Clean Energy Fuels Corp. (CLNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEAT | CLNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.37 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 0.64 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEAT | CLNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.24 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | -0.13 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BEAT и CLNE
Максимальная просадка BEAT за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки CLNE в -95.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEAT и CLNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEAT | CLNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -95.48% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.45% | -34.97% | -41.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.13% | -74.37% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.76% | -91.60% | +6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.53% | -66.48% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.95% | 20.34% | +25.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEAT и CLNE
Heartbeam, Inc. (BEAT) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) с волатильностью 12.18%. Это указывает на то, что BEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEAT | CLNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 12.18% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.86% | 32.31% | +70.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.39% | 54.01% | +96.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.72% | 65.85% | +51.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.72% | 71.36% | +46.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEAT и CLNE
Ни BEAT, ни CLNE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEAT и CLNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heartbeam, Inc. и Clean Energy Fuels Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BEAT and CLNE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEAT has higher volatility (17.10%) compared to CLNE (12.18%). In terms of maximum drawdown, BEAT dropped -90.19% vs CLNE's -95.48%.
CLNE currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEAT и CLNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор