PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEARX с QAMNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BEARX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEARX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		4.75%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-9.86%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		2.07%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у QAMNX с доходностью 2.07%.

BEARX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.03%
С начала года
4.75%
6 месяцев
3.37%
1 год
-12.97%
3 года*
-13.93%
5 лет*
-10.32%
10 лет*
-13.66%

QAMNX

1 день
0.70%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.07%
6 месяцев
7.31%
1 год
8.52%
3 года*
10.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с FIIFXBEARX с FHESX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий BEARX и QAMNX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd

Доходность на риск

BEARX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 22
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEARXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

1.34

-2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.19

2.07

-3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.29

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

2.06

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

5.97

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEARX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEARXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

1.34

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.88

-0.89

Корреляция

Корреляция между BEARX и QAMNX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и QAMNX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности QAMNX в 1.50%

TTM2025202420232022202120202019
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		6.41%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.50%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BEARX и QAMNX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEARXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.38%

-17.97%

-77.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.53%

-4.16%

-22.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.08%

0.00%

-95.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.85%

-5.25%

-55.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.63%

1.44%

+20.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и QAMNX

Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEARXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

1.24%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

4.92%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

6.41%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

14.04%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

14.04%

+2.59%